Quote from: Ratimov on December 26, 2019, 11:16:06 AM

Quote from: KTChampions on December 26, 2019, 11:02:07 AM

FS2018
Как говорится на усреднении сгорело больше чем в печах холокоста Wink

Является ли это показателем неэффективности инструмента? Едва ли.

Является ли это показателем спешки и криворукости трейдеров, что его используют? Почти наверняка.

Я и сам в начале через это проходил. Когда была ставка,я докидывал наобум, вообще не смотря глобально на рыночную ситуацию, а просто на 15 минутке. В итоге, не дожидаясь нужного мне отскока,я уже вливал в убыточную позицию еще больше денег. А ведь нужно было выждать.

И еще многие считают усреднение неэффективным, когда у них на балансе 2-3 доли, 1 долю они закинули уже в открытие позиции и и еще 1-2 у них на усреднение. Это усреднение? Это смех да и только. Тут надо пересматривать вообще риск и мани-менеджмент. Ну оно и понятно, имея мало денег, многие хотят ставить побольше из общего котла, чтобы и профитик был пожирнее. Будет ли это работать? Вряд ли.

А с таким методом "наобум" закидывания денег для усреднения позиции и 10-ти частей равных может не хватить, проверено лично. Когда, казалось бы, есть 9000 $ на балансе, чтобы спасти позицию на 1000$. Как итог, через пару дней все 10к улетают в трубу Cheesy

Так что, как и маржиналка, так и усреднение - НЕ ДЛЯ ВСЕХ. Тут опыт нужен, чуйка и хорошее чтение рынка.

Согласен, считаю усреднение вполне рабочим и эффективным инструментом в трейдинге. Просто, по моим наблюдениям, большинство этим инструментом пользуются неправильно. Например, актив снизился на 20%, чел вкинул в рынок ещё 50% своего депо. Про мартингейл я вообще молчу. При таком усреднении любая усреднялка довольно быстро закончится. А капитал - это самое важное, что у трейдера есть на рынке. У меня сумма очередной порции, идущей на усреднение, всегда меньше процента падения актива от предыдущей покупки. Кроме того, я бы сильно не рекомендовал использовать усреднение при краткосрочной торговле. Это - да, путь в адскую печь.

Quote

Вы еще не забывайте другие нюансы.
Математика подсказывает нам что усреднение снижает риск, но и доходность Wink
Математическое ожидание не меняется.
Так что да, главное - манименеджмент, без него и с положительным мат. ожиданием ловля маржинкола гарантированна.

Я думаю, что в трейдинге абсолютно корректно рассчитать матожидание практически невозможно для торговой стратегии. Это не подбрасывание монетки и не рулетка, где есть жёсткие правила и есть чёткий набор конечных вариантов. Стратегию можно протестировать на исторических данных, конечно... но рынок постоянно меняется; это как река, в которую нельзя дважды войти. Да и стратегии у большинства игроков на рынке не застывшие, они могут меняться в достаточно широких пределах. Я уже не говорю про тех игроков, у которых вообще нет стратегии. А у кого-то её не то, чтобы нет... но они настолько фиксированы на фундаментале, анализе новостей и событий, что формализовать такую стратегию не представляется возможным. Поэтому матожидание в трейдинге - это сферический конь в вакууме, не более того, имхо).