Quote from: alexey.lion on Today at 11:42:14 AM

Quote from: adonay72 on Today at 09:05:55 AM

Quote from: alexey.lion on Today at 08:50:45 AM

Quote from: adonay72 on Today at 07:54:57 AM

Quote from: alexey.lion on Today at 05:19:34 AM

Если это кому-то ещё интересно. Расчетная цена майских контрактов по фьючерсу нефти wti 10 баксов (нет не минус). Никаких мы вам ещё и доплачивать будем только заберите пожалуйста нашу нефть не случилось Wink

И как это оно интересно получилось то так при переполненных то хранилищах Grin

Вы всё ещё верите сми? Тогда мы идём к вам.

Зачем скрещивать слона и канарейку али мухи с котлетами?)). Расчетная цена майских фючерсов НА СЕГОДНЯ около 10 баксов. А сколько они будут стоить в день закрытия /экспирации/ фьючерса 19-20 мая? Скорее всего в минусе. Вряд ли у держателей появится справка о наличии емкостей в Кушинге. И вряд ли кто появится чтоб перекупить по плюсовой цене -ведь у держателя (если нет пролонгации на последующие месяцы с доплатой _/суперконтанго/) на 21 число возникает ОБЯЗАННОСТЬ принять товар.

На какой сегодня ау? Майские фьючерсы были закрыты вчера - всё они уже история. Экспирация уже произошла. А сегодня торгуются июньские и дальше по списку.
19 мая будет экспирация уже июньского контракта. А в мае будет отгрузка по ценам экспирации майского контракта т.е. по 10 баксов.

Да, майский закрыт. 1-30 мая держатели (которые не ликвидировались через офсетную сделку и не продлились) контракта ОБЯЗАНЫ ПРИНЯТЬ 1000 баррелей нефти на свой склад. Купившие контракт по минус 37,6 доллара получают в додачу 37600 баксов. Остальные (если контракт не пролонгирован, rollover) ПРИНИМАЮТ нефть на склад по цене которая указана в контракте (а не по 10 долларов). Ликвидация фючерсной позиции будет по ценам закрытия фючерса -то есть участник фиксирует убыток или прибыль. В данном случае, купивший в минус -получает и нефть и деньги. Купивший раньше ПЛАТИТ цену контракта в полном объеме и чешет репу куда это деть. Но здесь именно в складировании вопрос.

А то что к 19-20 мая, сроку закрытия июньских фючерсов ситуация повторится - к гадалке не ходить. CME уже заявила что запускает торговлю опционами на нефть с отрицательными страйками чтоб народ не смущали минуса....

Что то я вас вообще понять не могу.
Поставка осуществляется по расчётной цене, которая зафиксирована на последнюю дату торгов. Цена исполнения считается равной значению расчетной цены (Settle Price) соответствующего фьючерса в последний торговый день.
Да далось вам это складирование. Большинство на поставку никогда не выходят - скидывают до экспирации.

Это чертово запудривание мозгов Grin

включил график и гляди что куда пойдет,конечно для этого надо 10000 часов туда пялится и не факт что выйдет ,но эти все экспирации и фьючерсы дибилизм вообще,спроси у Гартли и у Ганна на Луне если найдешь Grin