Quote from: internetional on May 29, 2020, 06:14:42 PM

Quote from: Max Kaminsky on May 28, 2020, 03:24:39 PM

Цена может смещаться в широких пределах в нужную им сторону, относительно цены на основном рынке.

Разве не участники торгов определяют цену актива на торговой площадке?

Нет конечно. Откуда там ликвидность? Поясню, что имел в виду на примере той же нефти.

Боты кухни формируют котировки, копируя цену в Нью-Йорке по такому принципу:

1. Когда нефть там стоила $10, то на Currency.com - $12 (смещение в $2 в любой момент времени). Ну да ладно, с кем не бывает. "Наше право, сколько токен будет стоить".
На данный момент смещение уменьшилось до 10 центов. При цене барреля 35, у них - 35.1, что радует. Видимо связано со стабилизацией рынка, риски для кухни уменьшились.

2. Спред боты выставляют минимум пол процента - скальпинг невозможен. К примеру цена покупки $35.1, продажи $34.9. Но он переменный и во время резкого движения увеличивается в 2-3 раза.
Выставляешь ордер по текущей цене NY $35, но купить по ней не получится, до него просто не дойдет. Только, если по рынку за 35.1-35.3. Сразу же после покупки вы в убытке минимум на 2 комиссии + спред. Нажали нечаянно купить "Купить" (100x) и через секунды словили маржин-колл.

3. Следующий момент. Вы шортите по $12 перед закрытием сессии (как мы помним на NYMEX в это время $10).
Через час NY открывается соответственно по той же цене в $10. А вот Currency открывается уже по $12,5! Grin

И даже, если вы угадали направление, то теряете 5% на пустом месте. Я не про стандартный гэп, а именно про уменьшение стоимости портфеля путем внутреннего пересчета цены в 01:00.
В середине апреля каждую ночь "их" цена смещалась на пол бакса относительно НЙ. Через 2 дня цена Currency была уже +$3 к бирже NYMEX. Ориентироваться тяжело, потому как "их" цена варьируется в широких пределах: cегодня в +2, через несколько дней в -2.
Это хорошо видно, когда в час ночи график смещается выше американского на 50 пунктов. И ты спрашиваешь себя, какого х? Huh

Попробуй построй ТА по такому.

На данный момент эти суточные перебалансировки на нефти не наблюдаются.

Пример - график следующего дня на Currency (нижний) выше на 30-40 центов: