Quote from: imhoneer on September 16, 2020, 03:32:47 PM

Давайте разбираться, как не работают простые ТА-стратегии Grin

1. На эфире ETH 20 Day MA Crossover Set
Дата создания July 9th 2019
С момента начала +130.7% в долларах на момент написания поста

2. На эфире ETH RSI 60/40 Crossover Set
Дата создания November 14th 2019
С момента начала +166.2% в долларах на момент написания поста

3. На эфире ETH/BTC RSI Ratio Trading Set
Дата создания December 4th 2019
С момента начала +115.1% в долларах на момент написания поста

Было дело, лет 10 назад я был в благоговейном шоке когда впервые увидел проценты с тн. ПАММ-ов на форексе, какой то международной кухни(Альпари если не ошибаюсь) тогда я был простым вебдизайнером, всё выглядело очень правдоподобно и я как будто реально "узрел истину", думал вот жеж лохи кладут деньги в банк, когда есть, не дать не взять, эльдорадо помноженное на клондайк Grin

Эх молодость, наивность Roll Eyes

К сожалению нельзя в двух словах доходчиво разъяснить, почему Ваши лакомые проценты доходности, для людей что в теме, не имеют никакого смысла, да и не нужно это никому, зачем распугивать "мясо" с рынка. Хотя это никакой не секрет, в толковых книжках по алготрейдингу и статьях инете всё это есть в изобилии, но придётся потратить время и не малое на поглощение информации и практику. Короче, в двух словах, если у Вас на неком форвард-тесте больше 200 сделок и коэффициент Шарпа(отношение профита к волатильности) больше 2-х, то стратегия может дальше исследоваться на предмет содержания в ней закономерностей, если нет, то это мусор, такое может быть с случайном блуждании и не так уж редко. В трушных квант-фондах отбраковывают по более жестким критериям, там HFT как правило, не "ультра" но сотни сделок в день по инструменту и годовой Шарп на форварде больше 7-10, это уже невозможно получить "пальцем в небо", но эквити в ваших ссылках - не особо лучше байнхолда, уж простите.