Quote from: FS2018 on November 17, 2020, 09:03:34 AM

0,7*160=112 - средний размер прибыли
0,3*301=90 - средний размер убытка
100%*112/(90+112)=55.45% - вероятность прибыли

Примерно так, просто думал, что и так понятно

Опять не соглашусь. Вы не можете найти вероятность прибыли, когда она у нас изначально задана в 70%.

Далее, средняя прибыль не вычисляется умножением её на вероятность. Так как стратегии есть разные и у Вас могут быть следующие прибыли и убытки, условно: +1000п, +50п, +300п и -900п, -60п, -200п. Так вот средняя прибыль это сложение всех прибылей и деление на их количество, либо как в случае выше, что прибыль во всех случаях примерно одинакова и равна 160п. То есть его стратегия позволяет провести скажем серию сделок, где будет примерно такое распределение:

70 положительных сделок, где каждая приносит 160п
30 отрицательных сделок, где каждая забирает 301п

Если Вы это всё суммируете, а потом отнимите сумму отрицательных сделок, то получите разницу, в данном случае положительную 70*160-30*301=2170.

2170п это именно результат торговли за 100 условных сделок. Математическое ожидание - это условно прибыль или убыток на одну сделку, так вот теперь мы 2170/100=21.7п

Как видите у меня полностью все совпало с ранее озвученным результатом.

А вот на счет комиссию и всяких проскальзываний соглашусь, они могут существенно испортить результаты или даже вообще убить систему.