Quote from: imhoneer on Today at 10:06:36 AM

Опять не соглашусь. Вы не можете найти вероятность прибыли, когда она у нас изначально задана в 70%.

Далее, средняя прибыль не вычисляется умножением её на вероятность. Так как стратегии есть разные и у Вас могут быть следующие прибыли и убытки, условно: +1000п, +50п, +300п и -900п, -60п, -200п. Так вот средняя прибыль это сложение всех прибылей и деление на их количество, либо как в случае выше, что прибыль во всех случаях примерно одинакова и равна 160п. То есть его стратегия позволяет провести скажем серию сделок, где будет примерно такое распределение:

70 положительных сделок, где каждая приносит 160п
30 отрицательных сделок, где каждая забирает 301п

Если Вы это всё суммируете, а потом отнимите сумму отрицательных сделок, то получите разницу, в данном случае положительную 70*160-30*301=2170.

2170п это именно результат торговли за 100 условных сделок. Математическое ожидание - это условно прибыль или убыток на одну сделку, так вот теперь мы 2170/100=21.7п

Как видите у меня полностью все совпало с ранее озвученным результатом.

А вот на счет комиссии и всяких проскальзываний соглашусь, они могут существенно испортить результаты или даже вообще убить систему.

Да как это не могу, когда уже посчитал

Другое дело, что тейк и стоп плавают. Но с чего бы им плавать, где оно в условии задачи описывается? Тогда уже эта стратегия нифига не алгоритмизируется, нужна четкая закономерность в пунктах.

Вероятность прибыли я посчитал для множества сделок. Может конечно это как-то иначе называется, но если мы мы например поставим 1000 раз по 1000$, а вероятность прибыли у нас 55%, то заработаем мы 10% (550 раз выигрышных минус 450 убыточных) от миллиона.

А что нам эти пункты дают, как вы пункты быстро в деньги преобразуете?

Ну и смотрите я сейчас приведу доходность по вашей системе расчета:

70*160-30*301=2170 прибыль
70*160+30*301= 20230 оборот

Доходность от вложенных средств: 100%*2170/20230=10,72%