Quote from: imhoneer on Today at 01:17:00 PM

Что-то такое ощущение мы о разном говорим, а потому по разному считаем. Поэтому давайте договоримся об условных данных.

На момент написания этого поста у нас есть 2 сделки:

Первая
Вход: 15 888
Стоп: 16 189
Тейк: 15 728

Вторая
Вход: 17 793
Стоп: 18 088
Тейк: 17 607

Также, создатель этого индикатора заявил о вероятности профита в 70%, поэтому мы это примем как данность и не будем её вычислять самостоятельно.

Тогда имеем следующие в пунктах:

По первой сделке
Профит 15888-15728=160
Убыток 16189-15888=301

По второй сделке
Профит 17793-17607=186
Убыток 18088-17793=295

Теперь найдем средний профит и средний убыток, для этого сложим все прибыли и разделим на их количество, аналогично и с убытками.

Средний профит (160+186)/2=173
Средний убыток (301+295)/2=298

И так после того, как у нас есть средний убыток и средний профит, а также уже задана или обещана вероятность 70%, то мы можем найти математическое ожидание и понять, а при таких значений среднего профита и среднего убытка, с заданной вероятностью профита в 70%, то будет ли система прибыльна на долгосроке.

Вычисляем математическое ожидание 0.7*173-0.3*298=31.7

Как я уже сказал, что если заявленная вероятность профита в 70% верна и средние значения профита и убытка сохраняться в таких пределах, то система будет однозначно прибыльна на долгосроке.

Да я согласен, я понимаю что вы пишите, я привел результат к реальному проценту, как еслибы тей и стоп были бы одинаковы (аналогия с подбрасыванием монеты). Ладно, проехали, суть не в этом даже.
Если без комиссий (или с низкой комиссией, как на фьючерсах, например), то да, математически прибыльная система, но в реалиях долгосрочно работать скорее всего не будет.

А если будет, то берем 50е плечо и ты миллионер через полгода и не надо никому ничего продавать Wink