Quote from: Goran_ on Today at 09:15:07 AM

Только сейчас вспомнил. Подслушал тут разговор опционных китов - обсуждали как в сме заемные фонды шорт годами держат.
В чем фишка ? Короче они торгуют базисом - разница между спотом и фьючерсом. По мере падения контанго близко к споту берут на новый квартал - вилка в карман.
Нарыл древнюю статью Хэйса - он обьясняет суть . DYOR
Снорку как любителю шорта самое то - на спреде вечный двигатель.
https://blog.bitmex.com/bitcoin-futures-basis-trading-lesson-2/

Я давно в курсе этой стратегии китов. Но фишка в том, что она подходит только китам.

Чтобы тебя не выбили в обе стороны, играть нужно без плечей.
Т.е. покупаешь битка на лям баксов на споте и продаешь шорт на фьючах на лям баксов.
Через полгода, ближе к экспирации, когда контанго близко к споту - закрываешь фьючи, продаешь биток и кладешь гарантированные 5% прибыли себе в карман.
Но это сейчас премиум около 10% на дальние фьючи и потому профит будет около 5%.
Обычно премиум существенно ниже и в карман ты положишь 2-3% от общей суммы.

Если ты кит и играешь на огромные суммы то, конечно, гарантированные 2-3-5% за полгода тебя вполне устроят.
А с моим депозитом это будет слишком скучно )