Ещё раз хочу подчеркнуть, усреднение это не сетка не множественные контртрендовые покупки\продажи, если это в рамках логики торговой стратегии(портфеля стратегий), всё прогнано на бэктестрете и вроде должно работать если состояние рынка не измениться. Усреднение это реакция на потери в виде повышения риска, а это всегда плохо.
Так мы не до чего не договоримся, когда у всех разные понятия даже самого усреднения.
Я считаю, что если мы торгуем более одного лота - то это уже усреднение. Потому что второй лот появляется не просто так, есть логика его появления в любом случае, даже у тех, кто хочет выйти в ноль, есть логика, только вот ММ плохой. И почему в ноль, а не в +1%, например?
PS А если "сетка" "усреднений" то что это?
Или усреднение, где выход по таймеру.