Так мы не до чего не договоримся, когда у всех разные понятия даже самого усреднения.
Я считаю, что если мы торгуем более одного лота - то это уже усреднение. Потому что второй лот появляется не просто так, есть логика его появления в любом случае, даже у тех, кто хочет выйти в ноль, есть логика, только вот ММ плохой. И почему в ноль, а не в +1%, например?
PS А если "сетка" из проваленных "усреднений" то что это?
Или усреднение, где выход по таймеру.Возьмём 3 канальных стратегии, каждая работает с одной единицей объёма и открывает закрывает её целиком(а так и следует делать). Но портфель из 3х стратегий с разными параметрами даст сетку и результат работы этого портфеля будет выглядеть как усреднение, но это не так, каждая стратегия работает самостоятельно и никак не реагирует на состояние счёта, для каждой стратегии риск не меняется. Каждая стратегия по отдельности оттестирована на истории и показывает профит независимо, портфель улучшает параметры риска за счет диверсификации. Нет никакого намёка на "отыграться", "безубыток" и тп. Стратегию можно включить или выключить если результат её работы выйдет за пределы допустимого или метасистемные индикаторы покажут "смену режима".
Классическое "усреднение" это когда например у вас в логика торговой системы зависима от прибыльности\убыточности текущей позиции в сторону наращивания позиции при убытках. Вы генерируете сигналы и увеличиваете позицию на основании желания побыстрее отыграться путём повышения риска. А риск нельзя повышать при убытках, наоборот его нужно понижать.