⭐ Merited by The0ldl_lser (1)
Классическое "усреднение" это когда у вас в логика торговой системы зависима от прибыльности\убыточности текущей позиции в сторону наращивания позиции при убытках. Вы генерируете сигналы и увеличиваете позицию на основании желания побыстрее отыграться путём повышения риска. А риск нельзя повышать при убытках, наоборот его нужно понижать.
Что значит "побыстрее", где задается и в чем измеряется эта быстрота?
Мне кажется, вы себе какое-то странное понятие "усреднения" придумали, и заметьте - это только вы его так понимаете.
Усреднение, в т.ч. - это желание побыстрее отыграться/перенести пониже стартовую точку.
Если мы применяем стратегию продажи всех 3 лотов разом по 101 (как я выше приводил пример с покупкой по 101 100 99) - это "усреднение"? Потому как там, если бы рынок рос, то была бы одна покупка по 101 и продажа за 102, например.
А второй пример, с продажей по 100 101 102, как я понял, вы считаете "сеткой"?
А вот если мы один лот покупаем по 101, потом 2 по 100 и т.п. наращивая объемы и увеличивая риски - это как раз уже вариации мартингейла. Но даже мартингейл прокатит, если нам хватает обеспечения, просто надо понимать диапазон возможного падения и не использовать плечи (всегда можно пересидеть).
Также стоит повторить про нелинейную зависимость прибыли от риска и существование оптимума риска для данного торгового преимущества реализованного в стратегии. Выходите за оптимум и получаете вред, добавить тут больше нечего, работаете с оптимальным лотом, получаете оптимальную прибыль, увеличиваете лот, теряете. Усреднение статистически только ускоряет слив, но для тех кто книжки не читает и кодить не умеет, это наверно за пределами понимания, может лет за 5 сливов вы интуитивно сами это поймёте на примерах.