Quote from: Bialke on Today at 02:42:36 AM

Ich hatte tatsächlich nicht "sichere" geschrieben. Sondern "sicherere". Das Wort ist falsch, ja - "Risikoarm" wäre besser gewesen.

So oder so, ich finde eigentlich alle 3 Wörter in dem Kontext unangebracht, da sie sich ja im grunde nur auf das kursrisiko beziehen, was hier aber nicht das hauptrisiko ist.

Wenn man es runter bricht, dann ist es egal ob DEX oder CEX, du stellst liquidität bereit und die mögliche rendite ist umso höher je "schlechter" die Börse ist.

Dazu zählt natürlich die Größe bzw. das Handelsvolumen, aber auch sowas wie das nichtvorhandensein einer API Anbindung für trading bots (was dann das einbringen von "Arbeitszeit" für Arbitrage zur Konsequenz hat)...

Quote from: Bialke on Today at 02:42:36 AM

In Phasen von Markt-Spitzen bzw. -Tälern habe ich nicht getestet. Ich nehme aber an, dass der Profit in Tälern höher ausfällt als in Spitzen.

Das würde ich pauschal bei USDC/USDT nicht so sehen. Dem höheren Profit bei größeren Abweichungen vom Kurs 1,00 steht ja das von dir genannte Risiko eines dauerhaften depeg entgegen, bei Spitzen USDT-depeg bei Tälern USDC-depeg. Bei USDT gabs ja auf früher schon durchaus dips bis in die Region $0.80.
Setzt du eigentlich 100% des Volumens bei +/-1% oder hast du da ein grid system o.Ä. für peaks/dips?

Was das Pair EUR/USD (oder andere pairs mit AUD, CAD, CHF, GBP, JPY) angeht muss man halt bedenken, dass du dadurch das depeg Risiko komplett eliminierst.
Zumal du das Kursrisiko EUR/USD ja ohnehin haben dürftest sofern du deinen Lebensunterhalt in EUR bestreitest.... könnte man ja auch als Möglichkeit sehen das USD-Exposure zu reduzieren, was unter trump zumindest die letzten 3M keine schlechte Lösung gewesen wäre...