Справедливости ради нужно сказать, что главным допущением, заложенным в концепцию робота, является рост актива относительно стартовой цены в сколь угодно отдаленном будущем.
Так а есть ли разница, растёт что-то или падает? DOGE к доллару растёт, а доллар к DOGE падает. Это просто два разных описания одного и того же процесса.
- В случае, если DOGE резко падает, бот накапливает дешевеющий DOGE, и потери видны каждому, кто смотрит на изменение долларового баланса.
- В случае, если DOGE резко растёт, бот накапливает дешевеющий доллар, и потери видны каждому, кто сравнит доходность бота с доходностью простой покупки и удержания DOGE, без сеточных продаж и покупок.
Стратегия торговли активом, которая не обгоняет рост курса актива, - это вредная стратегия.
Вы в первом сообщении писали, что есть всего две схемы, к которым сводится процесс извлечения прибыли из колебания рыночных котировок: DCA и Grid.
Когда-то я видел на этом форуме точно такое же утверждение, но не об этих схемах, а о совсем иных (первоисточник сейчас я не нашёл, к сожалению). Там были названы четыре стратегии:
1. Маркетмейкинг
2. Керри-трейд
3. Арбитраж
4. Дилинг опционов
Этот список мне кажется более убедительным, чем Ваш. А предложенные Вами схемы вызывают у меня сомнение.
DCA. Меня учили торговать на финансовых рынках в 2004 году. Тогда мои учителя считали, что усреднение - это вполне рабочая стратегия. Потом стало принято считать, что усредняться тебя учат только те, кто хочет, чтобы ты слил депозит. Потом, с ростом популярности биткоина, усреднение вновь стало преподноситься как работающая стратегия. А как на самом деле - бог его знает. Наверное, есть рынки, на которых оно работает. И есть те, где не работает. Я не знаю, каких больше.
Grid. Это хороший метод для плоских рынков. Для форекса, например. Но рынок криптовалют вряд ли можно назвать плоским. Тут обычно американские горки какие-то.
Но всё-таки я очень Вам благодарен за то, что Вы назвали конкретные активы, конкретные параметры сеток и конкретные результаты, которые эти сетки принесли Вам за два года. Это действительно даёт пищу для размышлений. Есть о чём подумать, есть за чем понаблюдать.
Согласен с тем, что стратегию, не обгоняющую рост актива, невозможно считать эффективным манимейкингом. На первый взгляд, HODL может быть более прибыльным, чем манипуляции с сетками. Однако, всё упирается в принципиальную непредсказуемость рынка: невозможно определить, является ли текущая точка дном, медианой или вершиной цикла (диапазона). Поэтому ради получения пусть небольшой, но относительно стабильной прибыли приходится жертвовать значительной частью потенциальной, но отнюдь не гарантированной прибыли, если бы мы использовали весь капитал, будь у нас возможность с приемлемой точностью определять точки входа в сделки и точки выхода из сделок. Никакие комбинации индикаторов, никакие нейросетевые модели, никакие методики фундаментального анализа такой точности не обеспечивают. Именно по этой причине, например, хедж-фонды широко используют инсайдерскую, агентурную информацию и держат свои методы, контакты и источники в строжайшей тайне. И даже столь изощренные способы все же не гарантируют от неудач. Перечисленные Вами методы действительно работают, но для получения ощутимой прибыли требуют огромного капитала, что, по понятным причинам, сопряжено со специфическими рисками. Моей задачей являлось просто создание полностью автоматически действующей торговой системы, не требующей после запуска в работу вообще никакого внимания, при этом эффективность использования капитала сознательно принесена в жертву с целью предотвращения риска потери этого капитала вследствие серии неудачных сделок, характерной для аналитических стратегий.