Tach kneim,
Ich weiß nicht, wie du den Gewinn genau ermittelst. Vorhin hast du dies kalkuliert:
Das oben dargestellte Szenario (bei dem der Kurs 500, 600, 700 und danach 500 EUR erreichte) erzeugte für die Standardstrategie (SN) einen Profit von ca. 1,066% wohingegen deine Verbesserung (HKoV und HKmV) nur einen Profit von ungefähr 0,982% erwirtschaftete. Das entspricht einer Differenz von -0,084% und ist somit nicht besser als SN.
Ich selbst habe nur die dargestellte empirische Näherung zur Gewinnermittlung.
Dein Vorschlag teilt sich im dargestellten Szenario in die Strategien HKoV und HKmV.
Dementsprechend muss bei detaillierter Betrachtung jetzt meine grobe Abschätzung gegenüber der Nulllinie aus dem letzten Beitrag korrigiert werden.
Der Erwartungswert für BTC ist unter den gegebenen Umständen (50% für beide Wahrscheinlichkeiten) dann: (-23/336 + 1/28) / 2 = (-11/336) / 2 = -11/672 = -0.01636904761904762
Der Erwartungswert für EUR ist dementsprechend: (-2875/84 + 125/7) / 2 = (-1375/84) / 2 = -1375/168 = -8.18452380952381
Kurze Erklärung zu der Rechnung: Es besteht für BTC also das 50%-ige Risiko 23/336 gegenüber SN zu "verlieren" und die genauso große Chance 1/28 zu gewinnen. Für EUR ist es dasselbe in grün: Mit genau derselben Wahrscheinlichkeit werden oben 2875/84 verloren oder 125/7 gewonnen.
D.h. weil du mit der Modifikation im Durchschnitt nur in der Hälfte der Fälle den richtigen Zeitpunkt für das Gleichgewicht wählst (Wahrscheinlichkeit des Ereignisses = Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses = 50%), kannst du hierbei keine absoluten Zahlen mehr erwarten. Im Einzelfall kannst durchaus Glück haben und damit genau richtig liegen. Allerdings interessiert uns doch, wie gut sich das Ganze auf Dauer entwickelt bzw. ob sich das mit der Zeit rechnet.
Also bemühen wir ein paar Grundlagen der Spieltheorie und kommen hierbei zu folgender Formel:
Wahrscheinlichkeit(Ereignis) * Gewinn(Ereignis) + Wahrscheinlichkeit(Gegenereignis) * Gewinn(Gegenereignis)
Diese Formel findet sich z.B. in
Expecti-Minimax-Spielbäumen mit zwei Alternativen.
Für SN ist die Sache einfach: Das Ereignis ist 100% und das Gegenereignis 0%, deshalb verändert sich an der Rechnung nichts.
Für die Halbverkauf-Komplettkauf-Modifikation sind jedoch zwei Möglichkeiten denkbar.
Ereignis: Man trifft genau den richtigen Moment (höherer Profit). Gegenereignis: Man trifft nicht den richtigen Moment (niedrigerer Profit). Beide Möglichkeiten haben exakt dieselbe Wahrscheinlichkeit.
Deshalb ergibt sich:
Erwartungswert(Halbverkauf-Komplettkauf-Modifikation) = Wahrscheinlichkeit(HKmV) * Gewinn(HKmV) + Wahrscheinlichkeit(HKoV) * Gewinn(HKoV)
=(Gewinn(HKmV) + Gewinn(HKoV)) / 2
Du verwirrst mich auch immer wieder von neuem. Wieso kommst du bei meinem Szenario 500 > 600 > 700 > 800 > 900 > 1000 zum gegenteiligen Schluss, wenn du 500 > 600 > 700 > 500 anwendest?
Das habe ich vermutlich nicht deutlich genug gemacht.
Ich kam deshalb nochmal auf den Kursverlauf
"500, 600, 700 und 500" zurück, um vergleichbare Zahlen nutzen zu können.
Nichtsdestotrotz gilt dasselbe Prinzip für einen reinen Kursanstieg (Hausse) oder einen kontinuierlichen Kursverlust (Baisse).
Damit wollte ich darauf hinweisen, dass du mit SN am Besten Gleichgewichte
so spät wie möglich wiederherstellst bzw.
so selten wie möglich handelst. Dadurch wird bei den obigen Alternativen der höchste Profit erzeugt. Also wenn man bei 600 einfach nichts macht und erst bei 700 und zuletzt 500 wieder das Gleichgewicht herstellt, erreicht man das beste Ergebnis.
Damit ist auch beantwortet, wie gut sich das Verfahren für Trading-Bots eignet. Nämlich eher schlecht bzw. nur als Ergänzung zu einer anderen Strategie.
Gruss,
Bill