Тут действительно все понятно, кроме объемов. Чтобы китам было интересно давить курс на биржах как можно ниже ради заработка на фьючерсах, объем последних, т.е. обороты на СВОЕ, должен быть сопоставим с оборотами базового актива (битка) на биржах. А этого близко нет.
Оборот на фьючерсе и оборот на бирже - разные вещи. Если на фьючерсе оборот в миллион баксов означает, что один чувак потерял, а второй приобрел миллион баксов (ну, образно, там конечно нюансы), то оборот в миллион баксов на бирже означает, что чувак 500 раз продал а потом 500 раз купил битка на 1000$. На бирже можно продать битка, продавив курс вниз. а потом откупить его обратно чуть дороже, вернув курс обратно. Если потери при продаже\покупке и комиссиях значительно ниже прибыли на фьючах - игра стоит свечь даже ни "несопоставимых оборотах".
Приятно прочитать здравую мысль
1) Нам уже показывали неделю назад (тут тоже было), что почти на всех биржах объёмы рисованные, если вы видите объём на 10к битков в день, то боты накрутили там 90% транз и хорошо если было реально задействовано 1к битков.
2) Объёмы на фьючах не такие уж и мизерные, они сопоставимы со спотовым рынком. На данный момент на одной только CBOE открыто 5.5к контрактов (это сумма и вниз и вверх), 1контракт = 1btc, при этом не знаю точно их объём плеч, но вроде 1:3, то есть это сопоставимо с объёмом 15к битков только на Март и только по 1 бирже CBOE, + есть ещё CME, где 1 контракт = 5 btc, итого грубо в мес объём = 30к битков. Мало?
3) Для отбора денег достаточно активно продавать только перед экспирацией (вчера CBOE, 29 Мар CME), то есть буквально за 1-2 дня до экспы начинается атака + вборс негатинвых новостей именно под эти даты. Итого малой кровью можно получить заранее известную сумму уже выставленных в противоположную сторону контрактов от толпы.
Пока толпа продолжает лонговать и крупные спекулянты продолжают расправляться с толпой, ждём когда толпа перевернётся в шорт - вот тогда и полетим вверх.
PS: В ближайшее время переварим новости от Google и далее до 29 Мар можно в отскок играть.
Очень хорошо все объяснил, все как надо чтобы понять. Добавил мерита побольше бы таких полезных обзоров на форуме чтобы понять ситуацию для простых людей вроде меня.
Ну так по отчету от 6 марта шортов практически в два раза больше чем лонгов. Вот Вам этот расклад и отрабатывается. Нет пока никакой торговли против толпы. А к 29 марта позиции могут уравняться и стать одинаковыми. Кроме того, не видно с какой цена открыты лонги или шорты. Где может быть крупный объем.
Всё там известно, вот FAQ как пользоваться отчётами COT - https://bitcointalk.org/index.php?topic=1006631.msg29529755#msg29529755
там есть ответы на вопросы выше и вообще guide, как читать эти отчёты
Апрель похоже будем закрывать ростом
Впервые за время торговли биткоин-фьючерсам на CBOE институциональные инвесторы отказались от коротких позиций в пользу длинных
Чистая короткая позиция крупных игроков за неделю сократилась с 1716 до 1370 контрактов.
Институциональные инвесторы впервые отказались от коротких позиций в пользу длинных, их объем составил 220 контрактов. Напомним, эта группа инвесторов появилась на рынке только в первой половине февраля и до сих пор для них были характерны только короткие позиции, совокупный объем которых колебался от 41 до 255 контрактов.
Чистая длинная позиция мелких игроков также сократилась с 1716 до 1370 контрактов. При этом объем их длинных позиций за неделю снизился с 2531 до 2323 контрактов, объем коротких позиций увеличился с 815 до 953 контрактов.
https://smart-lab.ru/company/exante/blog/460541.php
последний отчёт COT - https://www.cftc.gov/dea/futures/financial_lf.htm (поиск по bitcoin)