Quote from: deisik on April 02, 2019, 07:34:34 AM

Возврат к среднему - это высокорисковая стратегия

Хм, а где-то было написано, что низкорисковая. Может, зависит от инструментов, которые должны вернуться к среднему.

Quote from: deisik on April 02, 2019, 07:34:34 AM

Если мы говорим именно про низкий риск, то самый простой случай - это открытие короткой позиции, например, на паре биток-доллар, захеджированной длинной позицией по этой же паре, которая представляет собой ничто иное как капитал в битке у себя в кошельке. При полном покрытии шортов, у нас нет возможности зарабатывать на долгосрочных трендах, но вместе с тем мы полностью избегаем риска при падении битка. В этом случае мы зарабатываем на волатильности актива.

Не понял, как зарабатываем на волатильности, если у нас две позиции в совокупности рыночно-нейтральные?