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Version 3
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Edited on 13/05/2025, 15:11:32 UTC
I sostenitori diranno che la causa è la bontà del modello
I detrattori diranno che è fortuna o una coincidenza momentanea
Fatto sta che la Power Law di recente sta prevedendo il prezzo con precisione certosina
I detrattori diranno che è fortuna o una coincidenza momentanea
Fatto sta che la Power Law di recente sta prevedendo il prezzo con precisione certosina
Avrei dei dubbi sulla "precisione certosina".
L'idea alla base della power law è questa:
Qual è il problema?
Se si guarda al grafico con log(prezzo) sull'asse y in funzione di log(giorni) sull'asse x (oppure direttamente al grafico dei prezzi in funzione dei giorni) si vede che la precisione è relativa;
se però si mettono solo sull'asse y i log dei prezzi mentre sull'asse x si inseriscono direttamente i giorni,
poichè i rapporti tra 2 prezzi presi a intervalli costanti di tempo diminuiscono (P(t+2)/P(t+1) < P(t+1)/P(t)) è ovvio che magicamente i dati "convergeranno" al modello, ma ciò non ha alcuna rilevanza statistica
se infatti applichiamo il log dei prezzi alla logistica di gbianchi (anche se in quel caso ci si riferisce ai prezzi in oro) non c'è alcuna differenza visiva tra i grafici della power law e i grafici delle varie curve logistiche, tutti questi modelli sembrano approssimare molto bene l'andamento del prezzo;
ma se togliamo il log sull'asse y e passiamo alla scala lineare per i prezzi le cose cambiano (osservate bene il secondo grafico: vi sembrano degli ottimi fit?):
ecco il grafico su scala logaritmica fino al 2026, come si vede su questa scala tutti i modelli sono praticamente coincidenti.
grafico estrapolato fino al 2036 su scala lineare:
grafico estrapolato fino al 2036 su scala lineare:
Qui si spiega perchè quel grafico non ha significatività statistica:
https://medium.com/amdax-asset-management/bitcoins-power-law-corridor-debunked-1b40783657bf
Version 2
Edited on 06/05/2025, 15:41:28 UTC
I sostenitori diranno che la causa è la bontà del modello
I detrattori diranno che è fortuna o una coincidenza momentanea
Fatto sta che la Power Law di recente sta prevedendo il prezzo con precisione certosina
I detrattori diranno che è fortuna o una coincidenza momentanea
Fatto sta che la Power Law di recente sta prevedendo il prezzo con precisione certosina
Avrei dei dubbi sulla "precisione certosina".
L'idea alla base della power law è questa:
Qual è il problema?
Se si guarda al grafico con log(prezzo) sull'asse y in funzione di log(giorni) sull'asse x (oppure direttamente al grafico dei prezzi in funzione dei giorni) si vede che la precisione è relativa;
se però si mettono solo sull'asse y
poichè i rapporti tra 2 prezzi presi a intervalli costanti di tempo diminuiscono (P(t+2)/P(t+1) < P(t+1)/P(t)) è ovvio che magicamente i dati "convergeranno" al modello, ma ciò non ha alcuna rilevanza statistica
se infatti applichiamo il log dei prezzi alla logistica di gbianchi (anche se in quel caso ci si riferisce ai prezzi in oro) non c'è alcuna differenza visiva tra i grafici della power law e i grafici delle varie curve logistiche, tutti questi modelli sembrano approssimare molto bene l'andamento del prezzo;
ma se togliamo il log sull'asse y e passiamo alla scala lineare per i prezzi le cose cambiano (osservate bene il secondo grafico: vi sembrano degli ottimi fit?):
ecco il grafico su scala logaritmica fino al 2026, come si vede su questa scala tutti i modelli sono praticamente coincidenti.
grafico estrapolato fino al 2036 su scala lineare:
grafico estrapolato fino al 2036 su scala lineare:
Qui si spiega perchè quel grafico non ha significatività statistica:
https://medium.com/amdax-asset-management/bitcoins-power-law-corridor-debunked-1b40783657bf
Version 1
Scraped on 06/05/2025, 15:16:43 UTC
I sostenitori diranno che la causa è la bontà del modello
I detrattori diranno che è fortuna o una coincidenza momentanea
Fatto sta che la Power Law di recente sta prevedendo il prezzo con precisione certosina
I detrattori diranno che è fortuna o una coincidenza momentanea
Fatto sta che la Power Law di recente sta prevedendo il prezzo con precisione certosina
Avrei dei dubbi sulla "precisione certosina".
L'idea alla base della power law è questa:
Qual è il problema?
Se si guarda al grafico con log(prezzo) sull'asse y in funzione di log(giorni) sull'asse x (oppure direttamente al grafico dei prezzi in funzione dei giorni) si vede che la precisione è relativa;
se
poichè i rapporti tra 2 prezzi presi a intervalli costanti di tempo diminuiscono (P(t+2)/P(t+1) < P(t+1)/P(t)) è ovvio che magicamente i dati "convergeranno" al modello, ma ciò non ha alcuna rilevanza statistica
se infatti applichiamo il log dei prezzi alla logistica di gbianchi (anche se in quel caso ci si riferisce ai prezzi in oro) non c'è alcuna differenza visiva tra i grafici della power law e i grafici delle varie curve logistiche, tutti questi modelli sembrano approssimare molto bene l'andamento del prezzo;
ma se togliamo il log sull'asse y e passiamo alla scala lineare per i prezzi le cose cambiano:
ecco il grafico su scala logaritmica fino al 2026, come si vede su questa scala tutti i modelli sono praticamente coincidenti.
grafico estrapolato fino al 2036 su scala lineare:
[\quote]
grafico estrapolato fino al 2036 su scala lineare:
https://medium.com/amdax-asset-management/bitcoins-power-law-corridor-debunked-1b40783657bf
Original archived Re: Matematico Giovanni Santostasi e BTC
Scraped on 06/05/2025, 15:11:36 UTC
I sostenitori diranno che la causa è la bontà del modello
I detrattori diranno che è fortuna o una coincidenza momentanea
Fatto sta che la Power Law di recente sta prevedendo il prezzo con precisione certosina
I detrattori diranno che è fortuna o una coincidenza momentanea
Fatto sta che la Power Law di recente sta prevedendo il prezzo con precisione certosina
Avrei dei dubbi sulla "precisione certosina".
L'idea alla base della power law è questa:
Qual è il problema?
Se si guarda al grafico log(prezzo) in funzione log(giorni) (oppure direttamente al grafico prezzi in funzione dei giorni) si vede che la precisione è relativa;
se invece sull'asse y si mettono i log dei prezzi mentre sull'asse x si mettono direttamente i giorni,
poichè i rapporti tra 2 prezzi presi a intervalli costanti di tempo diminuiscono (P(t+2)/P(t+1) < P(t+1)/P(t)) è ovvio che magicamente i dati "convergeranno" al modello, ma ciò non ha alcuna rilevanza statistica
se infatti applichiamo il log dei prezzi alla logistica di gbianchi (anche se in quel caso ci si riferisce ai prezzi in oro) non c'è alcuna differenza visiva tra i grafici della power law e i grafici delle varie curve logistiche, tutti questi modelli sembrano approssimare molto bene l'andamento del prezzo;
ma se togliamo il log sull'asse y e passiamo alla scala lineare per i prezzi le cose cambiano:
ecco il grafico su scala logaritmica fino al 2026, come si vede su questa scala tutti i modelli sono praticamente coincidenti.
grafico estrapolato fino al 2036 su scala lineare:
[\quote]
Qui si spiega perchè quel grafico non ha significatività statistica:
https://medium.com/amdax-asset-management/bitcoins-power-law-corridor-debunked-1b40783657bf
grafico estrapolato fino al 2036 su scala lineare:
[\quote]
Qui si spiega perchè quel grafico non ha significatività statistica:
https://medium.com/amdax-asset-management/bitcoins-power-law-corridor-debunked-1b40783657bf