Quote from: Plutosky on February 15, 2025, 08:31:36 AM

I sostenitori diranno che la causa è la bontà del modello

I detrattori diranno che è fortuna o una coincidenza momentanea

Fatto sta che la Power Law di recente sta prevedendo il prezzo con precisione certosina

Avrei dei dubbi sulla "precisione certosina".

L'idea alla base della power law è questa:

Qual è il problema?

Se si guarda al grafico con log(prezzo) sull'asse y in funzione di log(giorni) sull'asse x (oppure direttamente al grafico dei prezzi in funzione dei giorni) si vede che la precisione è relativa;

se però si mettono solo sull'asse y i log dei prezzi mentre sull'asse x si inseriscono direttamente i giorni,
poichè i rapporti tra 2 prezzi presi a intervalli costanti di tempo diminuiscono (P(t+2)/P(t+1) < P(t+1)/P(t)) è ovvio che magicamente i dati "convergeranno" al modello, ma ciò non ha alcuna rilevanza statistica

se infatti applichiamo il log dei prezzi alla logistica di gbianchi (anche se in quel caso ci si riferisce ai prezzi in oro) non c'è alcuna differenza visiva tra i grafici della power law e i grafici delle varie curve logistiche, tutti questi modelli sembrano approssimare molto bene l'andamento del prezzo;

ma se togliamo il log sull'asse y e passiamo alla scala lineare per i prezzi le cose cambiano (osservate bene il secondo grafico: vi sembrano degli ottimi fit?):

Quote from: gbianchi on October 20, 2024, 05:27:25 PM

ecco il grafico su scala logaritmica fino al 2026, come si vede su questa scala tutti i modelli sono praticamente coincidenti.

grafico estrapolato fino al 2036 su scala lineare:

Qui si spiega perchè quel grafico non ha significatività statistica:

https://medium.com/amdax-asset-management/bitcoins-power-law-corridor-debunked-1b40783657bf