Das verwirrt mich jetzt. Hast du nicht Folgendes geschrieben?
Wir sind also im Mittelalter, und im Besitz von
10 Unzen Gold
500 Unzen Silber
Der bestehende Umrechnungskurs sei 1:50, also 1 Unze Gold entspricht 50 Unzen Silber. Man kann also auch sagen, dass 50% unseres Vermögens in Gold, 50% in Silber angelegt sind.
Der bestehende Umrechnungskurs von 1:50 ist einfach der Marktpreis zu Beginn des Spiels.
Aus verschiedenen Gründen ist jedoch oft Multiplizieren günstiger als Dividieren. Ich nutze deshalb die obere Alternative.
Das ist auch unter dem Gesichtspunkt praktisch, weil sich ForEx primär an der Quote bzw. an der Quotenwährung orientiert. D.h. man muss nicht umdenken, wenn man sonst eher mit ForEx-Instrumenten zu tun hat.
In dieser Strategie gibt es keine Quotenwährung. Der Euro hat den gleichen Rang wie jeder andere echte Wert auch, er wird nicht bevorzugt. Er wird auch nicht zur Darstellung des Vermögens verwendet. Wenn man das macht, gibt es immer ein Zerrbild, egal welchen Wert man zur Darstellung verwendet. Da alle Bots dieser Welt den Gewinn in Fiat ausdrücken wollen, sind auch alle Bots dieser Welt ungeeignet, diese Strategie umzusetzen, bis man selbst einen Bot schreibt, wie du das machst.
Ich berechne den Ertrag durch die Steigerung wertvoller Vermögens-Einheiten. Im Gold-Silber-Spiel will ich die Anzahl der Goldunzen und der Silberunzen vermehren, mit deinem Programm sollen die Euros und Bitcoins vermehrt werden (wohlbemerkt beide, nicht nur die Euros).
So sieht die empirische Formel aus, um den Profit aus einem Handel zu berechnen:
Zuwachs = Wurzel( Summe über alle i ( gi * ai,t / ai,t-1 ) ) - 1
i = 1 bis n; Index für den Anlagegegenstand
n; Anzahl der verschiedenen Anlagegegenstände
gi; Gewicht eines Anlagegegenstands, Anteil am Gesamtvermögen
ai,t; Bestand Wert eines Anlagegegenstands zum aktuellen Zeitpunkt t
ai,t-1; Bestand Wert eines Anlagegegenstands zum vorangehenden Zeitpunkt t-1 (vor den letzten Trade)
Und weiter?
Diese Berechnung ist erst mal eine Berechnung für alle, die die Strategie umsetzen. Man kann damit eine Erfolgskontrolle in einer Kalkulationstabelle oder in einen Bot einbauen.
Das ist jetzt die Antwort worauf? Bzw. was soll ich behauptet haben, dass du es damit zu widerlegen glaubst?
Das Gegenteil davon habe ich wo nochmal behauptet?
Komm runter, Bill.
Also wirst du mit deiner Strategie auf Dauer sehr wahrscheinlich hinter der Performance von SN zurückbleiben.
Unter dem Strich holst du dir in dem betrachteten Fall also das 50%-ige Risiko an Bord, dass du unter der Nulllinie bleibst. Zugleich wird dieses aber nicht im selben Verhältnis belohnt. Was faktisch einem schleichenden Verlust gegenüber der Nulllinie entspricht.
Je mehr Seitwärtsbewegung im Kursverlauf ist, desto mehr stimmt deine Aussage. Ich stelle fest, dass sich der Kurs des Bitcoin immer mehr stabilisiert. Wenn man jedoch mit dem Maximum handelt, wäre zu überlegen, ob das Programm einen Ausbruch (hoch oder runter egal) erkennen kann und den Handel in dem Fall unterbricht, bis manuell eingegriffen wird.
Du gehst also davon aus, dass der Kurs ausschließlich steigen würde? Nun in diesem Fall wären HKoV und HKmV gleich. D.h. dein Vorschlag würde tatsächlich besser performen als SN.
Ich prognostiziere nichts, deshalb mache ich doch ständig Kompromisse. Ich gehe davon aus, nie genug Wissen zu haben, um einen Kursverlauf richtig voraussehen zu können. Ich habe oben doch nur Aussagen getroffen, wie das Ergebnis beeinflusst wird, wenn ein Kursverlauf eintritt. Ich weiß jedoch nie, was wann kommt.