OsEngine commits 1713 - 1985

https://youtu.be/QLbcxs_3uow


1.  Фикс. В журнале не показыется время закрытия позиции если нет ордера на закрытие
2.  Фикс. OKX. Большие правки и ускорение.
3.  Фикс BitGet. Оч. много правок для конкурса, один из самых популярных коннекторов и стабильных у нас сейчас.
4.  Фиксы локализации в платформе повсеместные… Несколько зарубежных камрадов прислали оч. много багов с этим делом. В основном страдало отображение времени на инглише. Поправили. Теперь мы – мультиязычные без косяков.
5.  Архитектура. Написан новый слой для тестирования коннекторов. Тесты ещё пишутся прямо сейчас. У нас был старый, но он меня с годами устраивать перестал. Вырежем его. В этому же слою пишутся инструкции для всех.
6.  Фиксы. Куча правок во все имеющиеся коннекторы по новым тестам для серверов.
7.  Архитектура. Новый слой создания роботов для парного арбитража
8.  Фиксы. Различные фиксы по коннекторам. Пушил: https://github.com/SkugarDenis
9.  Роботы в примеры. Несколько десятков роботов в примеры сделал: https://github.com/JChinaM Спасибо.
10.  Роботы в примеры. Также в примеры добавлено несколько десятков роботов Катериной, нашей программисткой из офиса: https://github.com/Katyunya1983 . Поздравляем её с повышением. Она у нас очень долго была в поддержке. Доросла до создания роботов.
11.  Фиксы Тинькова и ЛУА коннектора делал https://github.com/avpork Большое спасибо!
12.  Архитектура. Добавили новую настройку в стандартные настройки сервера. Которая пропускает трейды с одной ценой. Теперь OsEngine работает ещё быстрее. Утечки памяти и прочее, в 5 – 10 раз меньше чем у всеми любимого терминала Квик.
13.  Красота. Добавили новое окно создания роботов. С описаниями и открытием скрипта, если он есть в файловой системе. А также с описанием робота.


Коммитов очень много. Изменений тоже. Я не буду уже прям про каждый писать. Объединю в группы большие.

Самое крутое, это конечно то что огромное кол-во новых роботов появляется в платформе. По каждому из них в своё время будет по статье. Пока смотрите коротенькие описания для них и разбирайтесь.

Также не забывайте про наш замечательный, еженедельно пополняемый FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq

А если нашли какие-то ошибки, пишите сюда: https://o-s-a.net/os-engine-development.html

#нашФреймворк

OsEngine commits 1588 - 1712

https://youtu.be/sR_8B4kYpW4

1.  Фиксы. Не открытия повторно запрошенного окна закрытия позиции

2.  Фикс. Таблица параметров оптимизатора перестала давать скачки по параметрам при клике на неё

3.  Фикс. ОсДата. Блокировка многопоточного доступа к скачиванию данных

4.  Фикс. ОсДата. Восстановлено авто-обновление данных

5.  Фикс. Оптимизатор. Прогрузка посделнего дня в периоде

6.  Фикс. ByBit, BitGet, Binance, OKX, Tinkoff – фиксы. Помогали: https://github.com/nikitabuida и https://github.com/SkugarDenis , а также: https://github.com/IgorDevR . Огромное им спасибо!

7.  Фикс. Фикс запроса времени открытия у ордера

8.  Фикс. Оптимизация сборки свечек

9.  Фикс. Блокировка сохранения параметров робота при их загрузке

10.  Фикс. Правки в оптимизаторе. Вносил: https://github.com/cibermax. Спасибо!

11.  Красота. Локализация дат и времени внутри проекта

12.  Красота. Правки комментариев в слое создания роботов. Лучи благодарности: https://github.com/Andrey87-09

13.  Красота. Обновлена страница проекта на ГитХаб

14.  Красота. ОсДата. Сразу после открытия прорисовывает первый сет в таблице

15.  Красота. FAQ + 50 статей. Готовность 60%. Делал https://github.com/Andrey87-09

16.  Фича. Новый способ создания индикатора по атрибутам из нового слоя их создания

17.  Фича. Новое окно результатов в Оптимизаторе

18.  Фича. Добавлен коннектор к BitGet. Spot / Futures

19.  Фича. Правила поддержки коннекторов

20.  Фича. Удаление позиций из таблицы завершённых позиций

21.  Фича. Кнопка обновить, в окне параметров робота. Применяет новые настройки без закрытия окна

22.  Фича. ОсДата. Добавлено окно просмотра Кэша потока данных

23.  Фича. Доступ к имени робота из любого типа вкладок. Спасибо: https://github.com/Alexey144

Друзья! Спасибо всем, кто помогает проекту! За прошлые 4 недели сделали 124 коммита за неделю. Это абсолютный рекорд для OsEngine.

Не забывайте про наш замечательный, еженедельно пополняемый FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
А если нашли какие-то ошибки, пишите сюда: https://o-s-a.net/os-engine-development.html

#нашФреймворк

OsEngine commits 1489 – 1588

Результаты разработки нашего терминала за прошлые 4 недели.

https://youtu.be/qofvWZC_ci8

1.  Фиксы. Многочисленные. Gate IO. ByBit. Huobi. Делал наш штатный супер-программист, Денис: https://github.com/SkugarDenis Коннекторы становятся стабильнее и быстрее

2.  Фича. Робот для автоматических тестов переподключения коннектора к биржам. Также делал https://github.com/SkugarDenis В планах ещё несколько роботов для тестирования бирж.

3.  Фича. Новый коннектор! ByBit Spot. Спасибо https://github.com/SkugarDenis

4.  Фиксы. Журнал

5.  Фиксы. Удаление робота в реале делается более глубоко. Оптимизация памяти

6.  Фиксы. Прорисовка позиций поправлена. Благодарности сюда: https://github.com/avpork

7.  Фиксы. Группа правок OsData 2.

8.  Фича. Все биржи криптовалют теперь поддерживают полноценные маркет-ордера. https://github.com/SkugarDenis

9.  Фикс. PayOffRatio – правки в расчете формулы

10.  Фикс. Майнер паттернов наслаивал сделки

11.  Красота. Исторические позиции на главной в облегчённом интерфейсе

12.  Фича. Ордера после перезагрузки программы подгружаются в интерфейсы

13.  Фича. 10 записей из лога с прошлой сессии подгружаются после перезагрузки

14.  Фикс. Помогал править OsData: https://github.com/Glooger

15.  Фикс. Битмекс, правка сборки стакана. https://github.com/Ghost-mo

16.  Фикс. Несколько правок по Алертам

17.  Фича. Полностью новое окно открытия позиции

18.  Фикс. Параметр стратегии типа «ЧекБокс» начал прорисовываться в Оптимизаторе

19.  Красота. По двойному клику на позицию и лимит-заявку в главном окне приложения версии Лайт. Подствечивается робот владелец в основной таблице

20.  Фича. Дал возможность писать логи в Скринерах: https://github.com/AlexKag

21.   Фича. Стоп-Лимиты стали отображаться в таблицах позиций в лайт интерфейсах. Прорисовываться на графиках. Подргужаться после перезагрузке

22.  Фикс. Исправлена точность индикатора. https://github.com/IgorDevR

23.  Фикс. Поправили ошибку с назначением статуса ордеру в Gate IO https://github.com/IgorDevR

24.  Фича. Полностью новое окно закрытия позиций

25.  Фича. Fake позиции. Доступны как в ручном режиме, так и из кода


Друзья! Спасибо всем, кто помогает проекту! Второй месяц подряд вышли на скорость 100 коммитов в месяц. Так победим!

#нашФреймворк

OsEngine commits 1382– 1489

Результаты разработки нашего терминала за прошлые 4 недели.

https://youtu.be/UK42sqo6ouY

1.  Фича. В стандартные настройки сервера добавлена настройка использовать, или нет полный слепок стакана. Облегчает загрузку ЦП.

2.  Баг-фикс. Несколько правок по сохранению расположению окна.

3.  Фича. Множественные обновления по OsData 2. Свечи ниже одной минуты доступны к скачиванию. Правильная работа с памятью. Фиксы дробления истории на части. Восстановлена работа «авто-обновления». Подсветка строк в таблицах по клику. Подсказки при создании сета.

4.  Баг-фикс. Asendex. Восстановлено скачивание свечей. Несколько правок. Делал https://github.com/SkugarDenis

5.  Баг-фикс. Bybit. Несколько правок направленных на повышение стабильности. Добавлен режим Хеджирования в настройки сервера. Делал https://github.com/SkugarDenis

6.  Архитектура. Большая часть Чарта перестала функционировать и инициализироваться если пользователь уже не захотел на неё посмотреть. Соответственно выделение памяти уменьшено на одного бота. Также поправлены несколько багов связанных с работой чарта.

7.  Фича. Оптимизация сборки свечек по Binance

8.  Баг-фикс. Несколько правок по журналу

9.  Фича. Стандартный журнал обзавёлся переключалкой типа эквити. Процент / Абсолют

10.  Баг-фикс. Поправлен авто-запуск скринеров. Делал https://github.com/avpork

11.  Баг-фикс. Несколько правок по Тинькову. Делал https://github.com/SkugarDenis

12.  Фича. Добавлены несколько роботов для автоматического тестирования серверов.

13.  Баг-фикс. Правка залипания кнопки удаления инструмента из индекса. https://github.com/Alexey144

14.  Баг-фикс. Поправлена сборка свечек из трейдов. Чтобы объёмы совпадали с тем что в терминалах

15.  Фича. В Транзаке появилась кнопка проброски пароля по библиотекам. Делал https://github.com/SkugarDenis

16.  Баг-фикс. Экстренный лог перестал посылать сообщения с того света, при краше программы.

17.  Фича. Расширены возможности кастомизации элементов на чарте. Делал: https://github.com/Yuraskof

18.  Фича. В расчет журнала и оптимизатор добавлен Sharp Ratio! Ура! Давно просили. Важно! Адекватно работает он только если торговать нормальными объёмами, привязанными к депозиту. Такова суть этого параметра...

19.  Баг-фикс. Huobi. Множественные фиксы. Добавление площадки. https://github.com/SkugarDenis

20.  Баг-фикс. Okx. Многочисленные обновления.  Делал https://github.com/SkugarDenis

21.  Фича. В оптимизатор добавлена цифровая метрика робастности.

22.  Баг-Фикс. GateIo. Многочисленные обновления и фиксы. Делал https://github.com/SkugarDenis

23.  Баг-фикс. Большое ускорение платформы. Оптимизация оптимизатора.

24.  Красота. Цвет линии Алертов стандартно стал приятно синим.

25.  Баг-фикс. Поправлено сохранение Алертов по цене.

Друзья! Спасибо всем, кто помогает проекту! С каждым месяцем наш терминал становится стабильнее и юзабильнее. Так победим!

https://github.com/AlexWan/OsEngine

#нашФреймворк

TREND. ALEX WANG. Запись 19 Стратегии «Разворотные»

Определение.

Трендовые роботы, находящиеся всегда в позиции.
Исключительная особенность данных ботов это:

1)   Постоянное нахождение в позиции.
2)   Выход и вход в противоположную позицию в одной точке.

Готовые каналы.

Это все роботы на каналах – «PriceChannel», «Bollinger», «Convert», «ZigZagChannel». Линии тренда - все индикаторы, которые уже имеют две явные границы, сверху и снизу цены.
Разворотные роботы очень похожи на пробойных, однако, если пробойные роботы могут работать только в ЛОНГ или только в ШОРТ, данные боты всегда в позиции.

Зачем?

Оптимизация таких роботов, даже если бот полностью основан на пробойном, даёт совершенно другие результаты, с отличными от пробойных роботов параметрами и новыми точками входа.
Соответственно, разворотные роботы не 100 % коррелируют с результатами пробойных ботов. А это значит, уменьшают просадку общего портфеля ботов, если включены в торговлю. Кроме того, если пробойные роботы в основном используют медленную размерность тренда, данная их модификация использует быструю.

Пример.

В качестве примера приведём торгового робота на пробое «Adaptive Price Channel». Адаптивный ценовой канал.



Результаты тестирования данной стратегии на биткойне за 2017 – 2022 годы:





Продолжение следует…

OsEngine commits 1318 – 1358
1.  Фича. Во время экстренного отключения процесса оптимизации добавлено окно подтверждения
2.  Баг-фикс. Убран дед-лок из журнала + ещё несколько его правок.
3.  Красота. Вспомогательные окна теперь не появляются за пределами экрана. Контролируем края.
4.  Красота. Добавлена подсветка таблиц в облегчённом интерфейсе при выборе робота. Спасибо камраду: https://github.com/Alexey144
5.  Баг-фикс. Оптимизация работы программы при работе с сотнями источников.
6.  Баг-фикс. Оптимизация перезапуска вёб-сокетов бинанс. Освобождены ресурсы. Утечки памяти в этом месте остановлены
7.  Баг-фикс. Оптимизация и фикс склеивания свечек
8.  Баг-фикс. Убран дедлок при отзыве всех ордеров из контекстного меню. Обнимашки для: https://github.com/SkugarDenis
9.  Баг-фикс. Поправлено сохранение положения окон при перезапуске. Лучи поддержки: https://github.com/Alexey144
10.  Баг-фикс. Тиньков коннектор поддерживает ИИС
11.  Баг-фикс. Дополнительные костыли в запросе точности объёмов по бумаге для Binance
12.  Красота. При добавлении бумаг в индекс и скринеры унифицированы стартовые настройки для вызываемых бумаг.
13.  Баг-фикс. Пофикшена проблема сохранения комиссии в тестере
14.  Баг-фикс. Исправлена проблема не соответствия массива трейдов внутри свечи показателям самой свечи.
15.  Красота. Оптимизатор начал сохранять выбранные бумаги для Simple и Index вкладок после перезагрузки.
16.  Баг-фикс. Слайдер в журнале 2.0 полноценно работает. Спасибо https://github.com/Alexey144
17.  Красота. Создано стандартное окно ожидания завершения операции. Тут же заюзано в оптимизаторе, для ожидания единичного теста робота при вызове графика.
18.  Красота. Добавлено общее кол-во позиций по ботам. https://github.com/Alexey144
19.  Баг-фикс. Оптимизатор перестал делать странные вещи с журналом, от чего тот иногда падал.
20.  Баг-фикс. В скринерах появилась возможность вводить индивидуальную комиссию во вкладки
21.  Баг-фикс. Восстановлен майнер паттернов.
22.  Баг-фикс. Поправлена ошибка именования вкладок в индекс-билдере при удалении и создании вкладок. 

Спасибо всем, кто пишет о проблемах внутри библиотеки и помогает с её развитием!
О проблемах, которые могут возникнуть, можно сообщать на странице: https://o-s-a.net/os-engine-development.html

TREND. ALEX WANG. Запись 18  Стратегии «Импульс»

Определение.

Роботы, основанные на общем принципе:
1)   Вход в позицию при ускорении движения рынка в какую-то одну сторону.
При этом, есть важное отличие от стратегий на «Краях». В процессе поиска точки входа импульсные роботы не должны обращать внимания на расположение ускорения относительно консолидации. И фактически, вход в Лонг возможен внизу консолидации, а вход в шорт сверху.

Индикаторы. Стохастики.

RSI, ADX и т.д. покупаем на росте стохастика, продаём на падении. Одновременно с этим смотрим % изменения цены за последние N свечей.

Индикаторы. Скользящие пересекающие друг друга.
В данных типах стратегий допустимо применять различные скользящие средние различной длинны.
Покупаем, когда быстрая скользящая пересекает одну или более скользящих за N свечей.

Пример.

Выглядеть стратегия на импульсах может примерно так. В данном случае это робот, основанный на скользящих средних и непосредственно размере движения за последние N свечей.



Импульсные стратегии в основном торгуют быструю размерность тренда. У них много сделок и минимальный ПУ в % на сделку, по меркам того, что мы торгуем.

Результаты тестирования данной стратегии на биткойне, за 2017 – 2022 годы:




Продолжение следует…

TREND. ALEX WANG. Запись 17. Какими стратегиями торговать тренд

3.1.   Стратегии «Края»

Тип входа «по Краям».

Определение.

Входы в позицию основанные на общем принципе:

1)   Вход в лонг по пробитию канала индикатора близкому к верхней границе цены.
2)   Вход в шорт по пробитию канала индикатора близкому к нижней границе цены.

Готовые каналы.

Это все роботы на каналах – «PriceChannel»,  «Bollinger», «Convert», «ZigZagChannel». Линии тренда - все индикаторы, которые уже имеют две явные границы - сверху и снизу цены.

Индикаторы на графике цены, от которых можно отложить линию сверху и снизу.
Различные виды скользящих средних с откладыванием от них линий на определённом расстоянии, чтобы получился канал с двумя крайними линиями.

Пример.

В качестве примера приведём торгового робота на пробое Linear Regression Channel. По-русски - канала линейной регрессии.



Данный тип стратегий составляет основу для любого комплекта роботов, ибо в конечном итоге приносит самую большую прибыль.
Например, результаты тестирования данной стратегии на биткойне за 2017 – 2022 годы:



Продолжение следует…

TREND. ALEX WANG. Запись 16. Размерности тренда



Я уверен, что вы всё поняли из картинки. Но поясню.

Под номером 1 – тренд с малой размерностью. FAST. Таких движений внутри квартала от 50 до 200 на одном инструменте.
Номер 2 – тренд со средней размерностью. MIDDLE. Таких движений внутри квартала от 20 до 50.
Номер 3 – тренд с большой размерностью. SLOW. Таких движений внутри квартала от 0 до 10.

Эти размерности тренда НЕ КОРРЕЛИРУЮТ между собой и дают просадку в разное время. Соответственно, чтобы добиться максимально гладкой эквити, торговать нужно все ТРИ СРАЗУ.
Следует запомнить:

1)   У ТРЕНДА НЕСКОЛЬКО РАЗМЕРНОСТЕЙ.
2)   ТОРГОВАТЬ НУЖНО ВСЕ И СРАЗУ.


Оптимизатор будет предательски подводить!

Когда вы дойдёте до процесса оптимизации и тестирования, как бы вы их не вели, через классические тесты, Walk-Forwards или Cross-тесты, будет соблазн включить ТОЛЬКО самые прибыльные стратегии. Это гарантия слива и депрессий.
Отказываясь от торговли нескольких размерностей тренда одновременно, вы ставите себя в очень шаткое положение, и скорее всего окажитесь в очень продолжительной просадке.
Самые прибыльные алгоритмы обычно с самыми длинными периодами просадок и боковика по эквити.

Включая их, ты думаешь:
1)   Отлично, я выбрал самое хорошее.
2)   Средние прибыль / убыток со сделки лучше, чем у всех остальных вариантов, значит я молодец. Так и надо.

Что происходит дальше:
1)   Какое-то время всё идёт хорошо.
2)   Но, как это бывает, волатильность снижается на полгода / год / два.
3)   Роботы работают, но не зарабатывают.

Выключая торги, ты думаешь:
1)   Алготрейдинг – дерьмо!
2)   Тренд не работает!
3)   Иду на завод.

Не доводите до этого! Уже в момент выбора стратегий есть возможность посмотреть на продолжительность просадок. Следует отказаться от суперприбылей в пользу просто прибыли, но немного чаще и с более приемлемыми промежутками просадки.

Не отказывайтесь от торговли разных размерностей тренда, чтобы не случилось!

Продолжение следует…

TREND. ALEX WANG. Запись 15. Карта стратегий и их скоростей



Красным помечены разновидности ботов по своей торговой сути:
1)   Трендовые.
2)   Контртрендовые.
3)   Сервисные.

Сервисные роботы.
Это по сути программы, которые каким-либо образом упрощают жизнь управляющего. Телеграмм Алерт отправляет вам сообщения на телефон, когда у бота проблемы. Саб-Стратегии – штука, которая позволяет управлять входом и выходом у остальных скриптов в комплекте.
Про данные типы программ мы не будем особо разговаривать. Их может и не быть. Какие-то торговые системы не позволяют запускать такие штуки. А значит, это будет лишним. Просто знайте, было бы не плохо, если бы ваша торговая платформа отсылала вам Алерты об ошибках. И было бы совсем замечательно, если бы она позволяла контролировать процедуру входа и выхода.
Контртрендовые роботы.
Роботы, которые не генерируют прибыль, но при этом выравнивают эквити во время торгов, так же, как и в предыдущем пункте – не обязательная история.
Трендовые роботы.
Те роботы, которые генерируют прибыль. Про них мы и будем говорить далее в этой книге. И начнём с того, что такое Тренд и что такое размерность тренда. Когда будете читать следующую главу, периодически переходите к Карте стратегий, чтобы понимать о чём идёт речь.

Продолжение следует…

TREND. ALEX WANG. Запись 13. Какие инструменты подходят?

Для торговли трендом подходят инструменты, удовлетворяющие следующему критерию:

1)   Лидер капитализации в своём секторе.
2)   Лидер по объёмам в своём секторе.

То есть, если вы торгуете банки – этот должен быть самым крупным. Если выбираете среди компаний, добывающих нефть, у неё должны быть самые большие объёмы внутри месяца среди таких же компаний. И так далее.
Это правило работает далеко не в 100 % случаев. Однако мой опыт говорит о том, что оно почти всегда справедливо.

Лудоманы и любовь толпы к инструменту.

В четвёртой главе мы обсуждали наличие слабых спекулянтов на рынке в целом, что повышает прибыльность торговых роботов. Ибо чем больше слабых спекулянтов, тем больше прибыли.
В контексте выбора конкретного инструмента, это правило сохраняется.
Чем расторгованнее и популярнее инструмент для торговли, тем больше его торгуют домохозяйки и лудоманы, что опять же повышает прибыльность у роботов.

Джесси Ливермор.



Из странных объяснений данного феномена также подходит и мнение Джесси Ливермора - одного из самых известных трейдеров XX столетия, главного героя книги «Воспоминания биржевого спекулянта». В ней, кроме всего прочего, он говорит про то, что настоящие тренды рождаются именно в лидерах своих секторов, а все остальные лишь идут в фарватере главной бумаги.

Продолжение следует...

TREND. ALEX WANG. Запись 13. Таймфрейм для трендовой торговли.

Мы используем в своей торговле 15 минутные свечи. Этот таймфрейм я и буду рекомендовать дальше. И только его. А сейчас объясню почему.



Сложность тестирования.

В процессе проверки торговой системы мы будем использовать далее оптимизацию и обычное тестирование портфеля роботов. Эти процедуры тратят очень много процессорного времени. И чем ниже таймфрейм, тем сложнее их проводить.
Ниже таймфрейм – дольше и дороже тестирование с оптимизацией!

Слишком большой таймфрейм.

При этом, используя слишком большой таймфрейм, мы можем терять какое-то количество входов и прибыльных сделок. Ибо чувствительность роботов на 15 минутном ТФ и на часовом ТФ - разная.
Чем выше таймфрейм – тем ниже чувствительность роботов.

Ограничения тестера и проблема заглядывания в будущее.

Использование нескольких таймфреймов для тестов одновременно во многих платформах ограничено.
Так, в OsEngine, на котором мы торгуем, в случае одновременной подачи различных таймфреймов по одной бумаге возможны:
1)   Заглядывание в будущее.
2)   Исполнение стопов и/или профитов до наступления события завершения свечи на более мелком ТФ.
3)   Ещё несколько сложно уловимых проблем с этим связанных.
Мы наверняка исправим это в будущих релизах платформы. Но я точно знаю, что читатели этой книги пользуются не только OsEngine. Поэтому, дабы избежать возможных проблем с платформой, используйте во время тестирования один таймфрейм для всего пакета роботов.

Использовать один ТФ для всех роботов – это избежать не нужных ошибок.

О ленте сделок.

Ленту сделок использовать не нужно совсем. Несмотря на то, что мы можем использовать её и в тестере и оптимизаторе, она усложняет тесты в сотни раз.
Поэтому все роботы, которых мы используем в торговле, сделаны так, чтобы тесты можно было проводить на свечных данных.
Лента сделок настолько усложняет тестирование, что наш подход при тестах на ней не возможен.

Продолжение следует…

TREND. ALEX WANG. Запись 12. Почему крипта?

Ответ: потому что больше прибыли. И не просто больше, а в РАЗЫ больше.
Но это не весь ответ. Если смотреть под разным углом, есть разные варианты. Поговорим о них в этой главе.
Почему прибыльность тренда на крипте в разы больше, чем на других рынках?

Регулирование на рынках.
Приличный человек с экономическим образованием скажет:
«Чем более зарегулирован рынок, тем меньше прибыли».
Это связано, в первую очередь, с понижением кредитного плеча, которым можно совершать сделки. На развитых рынках это делается через механизм разделения трейдеров на категории. В Российской Федерации это разделение идёт на квалифицированных инвесторов и не квалифицированных. При этом не квалифицированные инвесторы не могут применять в своей торговле пониженное гарантийное обеспечение и торговать фьючерсами, а это абсолютное большинство тех, кто торгует на фондовой бирже.
А чем меньше трейдеров с плечами, тем ниже волатильность. А чем ниже волатильность – тем меньше прибыли у трендовых торговых систем.

В картинках.



Вот так это выглядит в виде картинки.
Внимательно её посмотрите.
Со стороны спекулянта.
Чтобы роботы зарабатывали, нужны трейдеры, которые будут отдавать им свои деньги.

И сегодня – это крипта. Внутри её экосистемы сложилась уникальная ситуация, когда очень много не профессиональных трейдеров обладают очень большими активами.

Это:
1)   Криптоэнтузиасты и программисты. Люди, которые получают прибыль и оплату своих услуг в крипто-валютах и спекулируют ей на биржах.
2)   Лудоманы и гемблеры, вытесненные из рынка Forex и казино в своих странах. Люди с пристрастием к игре, которые за 10 минут могут получить регистрацию на криптобирже и начать торговать тысячи инструментов очень большим плечом? получая эндорфины, в которых нуждается.
3)   Майнеры. Люди и компании, занимающиеся добычей криптомонет, вынужденные по мере их появления проводить на биржах операции с довольно крупными пакетами монет. Что также, учитывая отсутствия у них образованности в сфере финансов, приводит их к убыткам.


Итак, Почему Крипта?

ЧЕМ СТАРШЕ И ЗАРЕГУЛИРОВАННЕЙ РЫНОК – ТЕМ МЕНЬШЕ У ТРЕНДА ПРИБЫЛИ
ЧЕМ БОЛЬШЕ СЛАБЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ – ТЕМ БОЛЬШЕ ПРИБЫЛЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ



Продолжение следует...

1.  Правки по коннектору Тинькова
2.  Фиксы размера журнала
3.  Добавлена кнопка авто-обновления журнала. Слева, вверху. Если включена – раз в N секунд будет пересобран открытый чарт
4.  Сохранение раскладки основных окон OsEngine после их закрытия и перезагрузки. Можно наконец-то всё один раз разместить как надо и после перезапуска всё будет открываться на своих местах.
5.  Фикс бинанс по запятым в объёме
6.  Обновлён поиск в Os.Data. Делал камрад: https://github.com/Alexey144 И потом ещё модернизировали поиск в Os.Data. Сделали как везде. С указателями и перемещениями. Красота…
7.  BitMax сменил название на AscendEx.
8.  Добавлен перехват стопов и профитов выставленных глубоко в рынок. В тестере и оптимизаторе они автоматом смещаются на последнюю цену, что убрало пририсовку эквити.
9.  В BotPanel добавлено свойство TotalProfitAbs по роботу
10.  Большинство вспомогательных окон теперь открывают у указателя мыши. С этим пришлось повозиться…
11.  Фикс IndexBuilder при подачи в него странных формул
12.  Фикс Транзак коннектора
13.  Глобальная таблица позиций по разным роботам обзавелась менюшкой управления позициями. Теперь из главного окна можно позиции закрывать и модернизировать
14.  Добавлен новый способ проверки исполненности ордеров. Реализация в Бинанс и БинансФьючерсы
15.  Управление и фиксинг позиций из журнала пофикшены и поправлены
16.  Расширена колонка параметров в оптимизаторе.
17.  Блокировка многопоточного доступа к авто-запуску коннектора.
18.  Фикс проблемы отключения прорисовки открытых окон роботов при создании нового бота. В облегчённых версиях
19.  Фикс удаления скринера в момент подключения бумаг
20.  В облегчённый интерфейс добавлены колонки массового отключения событий идущих в роботов. И также на главный экран в таблицу роботов выведены режимы эмуляции

Продолжаем работать над юзер-френли стороной нашего терминала. Всем спасибо кто пишет свои предложения.
Также спасибо кто сообщает о багах. Это очень важно. Мы стараемся реагировать как можно быстрее.
И то и другое можно и нужно писать на страницу: https://o-s-a.net/os-engine-development.html

#нашФреймворк

1) наберитесь терпения. Книги в ПДФ ещё нет. Т.к. её нигде нет, кроме смарт-лаба и вот биткойн-ток. Где я её и выкладываю. Вы первые кто её читает.
2) суть вопросов первых была в том я не торгую сам якобы. торгую. Отписался. Дал ссылки.
3) зачем? Затем чтобы её почитали люди. Продавать её смысла не имеет. Я на этом не заработаю. Но как автор - мне бы хотелось чтобы её увидели.
4) зачем 2? Чтобы люди научились торговать роботами и перестали сливать торгуя руками. В том числе чтобы торговали через мою платформу. Это - корысть. Да. Но я в замен даю им готовый и оттестированный годами шаблон того как торговать неспешные трендследящие торговые системы. Я думаю это честно. И кроме моего бесплатного терминала для алго OsEngine, я теперь ещё даю сообществу бесплатный подход к торговле. Только торгуйте и зарабатывайте.

TREND. ALEX WANG. Запись 11  Сколько можно заработать на тренде?


За те семь лет, что я торгую, мне посчастливилось работать с несколькими командами алготрейдеров, и со всеми мы делали прибыль. Однако, и результаты по торговле мне придётся разбивать точно так же, по разным командам.

Кроме того, важно понимать, что мой подход к торговле с годами менялся. Когда-то усложнялся, когда-то упрощался.

Первый раз, когда мы начали вести публичную статистику – это, вероятно, был самый сложный подход к торговле, который у меня был. В 2015 году.

[
                      Рис. 12. Команда 1. 2015 – 2016 год.                                                                                                                 

В этом комплекте роботов были мои трендовые паттерны, которые я нашёл в 2013 – 2014 годах при помощи своей программы Stock Pattern Viewer.

Кроме того, в этом комплекте роботов присутствовал одноногий статистический арбитраж.

Далее, мне посчастливилось встретить на своём пути одного из самых хороших управляющих, которые есть в Российской Федерации — Евгения Скрябина. С ним вместе мы работали в течение нескольких лет на Московской бирже. Ниже вы можете видеть график эквити.


                 Рис 13. Команда 2. 2017 – 2021 год

                                                                       

Этот подход был значительно упрощён по сравнению с предыдущим. Там не было арбитража, также я отказался от прямой торговли своих паттернов и не настаивал на торговле ими. В бою стояли в основном индикаторные трендовые стратегии Евгения. Результаты, так же положительны.

Третий подход к созданию, публично отслеживаемого счёта, у меня произошёл в 2021 году. Это уже была биржа криптовалют Binance. На ней я торговал своими трендовыми роботами, которые в 2021 году и сделал. На данный момент в нашем комплекте роботов 30 трендовых алгоритмов. Как индикаторных, так и нет. В бою запущено от 25 до 40 различных настроек для этих ботов. Результаты ниже.


                 Рис 14. Команда 3. 2021 – 2022 год
 

Этот вариант роботов и методологии описаны в этой книге далее. По сложности этот подход можно считать чем-то средним между первым моим подходом к публичной торговле и вторым. Он проще первого, так как в нём нет арбитража, и сложнее второго, так как за годы торговли у нас сложились дополнительные правила по оптимизации, выбору инструментов и запуску роботов именно в трендовой торговле.

Если брать каждый год в отдельности и сводить их в таблицу, то получим следующее:


Рис 15. Сводная таблица прибыли команды old School Algo. 2015 – 2022 год.

Итого, по нашей трендовой торговле результат в 37% годовых. Данные за 8 лет. Так это выглядит в конце августа 2022 года.

По-моему – это прекрасный результат, и на него надо ровняться.

Несмотря на то, что чуть ниже и во время тестов вы обязательно будете видеть прибыльность гораздо больше, о чём поговорим в следующей главе подробнее, равняться нужно именно на 30 – 50 % годовых.

Если бы мне хватило терпения торговать свой первый депозит эти 8 лет, то с учётом сложного процента, я бы уже был мультимиллионером. Жаль, что у меня не было столько терпения. Надеюсь у вас оно есть!

ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ПРИБЫЛЬ В 30 – 50 % ГОДОВЫХ.


Продолжение следует…

TREND. ALEX WANG. Запись 10  Тренд работает со дня создания биржи. О Джесси Ливерморе.

Когда-то давно я писал обзор на книгу «История биржевого спекулянта». Эта книга о жизни и торговле Джесси Ливермора. Самая популярная в мире книга про биржевую торговлю. Книга начала XX в. про трейдера, который сделал себе несколько состояний на биржевой торговле и торговал с конца IX в.  до середины XX в.

В ней описаны множество торговых идей, но свои бОльшие деньги он сделал именно на трендовой торговле. Правила, описанные в ней, очень просты:

1)      Покупай то что растёт.

2)      Продавай то что падает.

3)      Дай прибыли течь.

4)      Торгуй лидера сектора / рынка.

 

И у меня для вас новость.

Это работало в 20 веке. и это же работает в 21.

В OsEngine есть стратегия (бесплатная), которая так и называется — «LivermoreStrategy». И вот так выглядит эквити, если этого робота запустить на индексе «DowJons» с 2000 года по текущий.


         Рис. 10. График эквити по стратегии Джесси Ливермора.

Есть настройки, при которых она приносит 3000% за это время.


  Рис. 11. Окно статистики из журнала по стратегии Джесси Ливермора.

С учётом комиссии и прочего.

Я не стал двадцатый век трогать, там точно такая же картина – включаешь и зарабатываешь. Тренд работал там ещё лучше, но смысла нет так далеко смотреть.


ЭТО НАДЁЖНО! ТРЕНД И ТРЕНДОВЫЕ СТРАТЕГИИ РАБОТАЮТ БОЛЬШЕ СТОЛЕТИЯ.

 
Продолжение следует…

TREND. ALEX WANG. Запись 9  Тренд - главная торговая идея столетия.

Тренд (от англ. Trend — «тенденция») — долговременная тенденция изменения исследуемого временного ряда. В техническом анализе подразумевается направленность движения цен или значений индексов.

Что такое тренд с точки зрения алготрейдинга?

Тренд – выход из сформированного диапазона на половину (или более) величин этого диапазона.


                                           Рис. 9. Так выглядит тренд.


Вот именно такую формацию в сотнях вариантах, эта книга научит вас торговать.


3.1.Каждый получает то, что хочет. О мотивации к изучению тренда

Начать торговать на бирже прибыльно при помощи роботов. Очень просто.

За три, четыре месяца вы научитесь торговать так, как это делают небольшие и средние алгоритмические фонды. Эта книга – инструкция вам поможет.

В каждом торговом терминале для алготрейдинга, будь то OsEngine, TsLab или MetaTrader, есть достаточное количество трендовых роботов, которые работают десятилетиями. Нужно разобраться с тем, как запускать терминал, как скачивать исторические данные, как работает оптимизатор, и как запустить этих роботов в бой. Даже программировать ничего не нужно.

Однако, делать правильно – это пол дела.

Поверить в то, что ты делаешь всё правильно, очень НЕПРОСТО. Почти невозможно.

Для того чтобы научиться верить в своих роботов, большинство людей:

1)      Изучают программирование годами.

2)      Делают свои станции для поиска прибыльных формаций на нейросетях и машинном обучении.

3)      Изучают различные арбитражи — статистические, треугольные, межбиржевые.

4)      Изучают HFT, тратят кучу денег на данные и разработку.

5)      И только после этого понимают, что лучшее, что можно сделать, сэкономив деньги и время – торговать тренд.

У меня самого ушло на осознание правильности такого подхода около пяти лет. Прошёл абсолютно через всё. Пошёл учиться программированию в институт, сделал несколько станций для автоматического поиска паттернов, по пути разобравшись с биг-датой и машинным обучением. Сделал несколько подходов к арбитражу и даже сделал свою платформу для создания торговых роботов.

Не поступайте как я, начинайте зарабатывать быстро, не тратьте жизнь на пустые исследования и хождения по болотам.

Прибыльный алготрейдинг рядом — это трендовая торговля.

ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО, ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ СВОИ 50% ГОДОВЫХ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В ЭТОЙ КНИГЕ!

Вам НЕ нужно:

1)      Не нужно удовлетворять свои потребности исследователя.

2)      Не нужно становиться суперпрограммистом.

3)      Не нужно преодолевать непреодолимое.

Вам нужно:

1)      Найти прибыльный подход, который работал, работает и будет работать.

2)      Научиться его использовать.

3)      Зарабатывать деньги.

 

И… Если вы здесь за роботами и деньгами — я вам помогу. Если вы за удовлетворением амбиций программиста, или исследователя – здесь вы не найдёте ни того, ни другого. Подумайте об этом.

 

Продолжение следует…

 

TREND. ALEX WANG. Запись 8. TsLab

2.3 TsLab


Самая популярная программа для торговли роботами в русскоговорящем интернете.


                                           Рис. 7. TSLab.

Из того, что в ней есть прекрасного – это, конечно же, кубик станция.

Конструктор роботов из кубиков позволяет создавать довольно сложную логику, и вполне можно использовать данный проект для торговли роботами. Имеются тестер, оптимизатор и загрузчик данных. Всё довольно прилично.

Однако, она платная.

Это хороший выбор для алготрейдера.
 

2.4. OsEngine


                                         Рис. 8. OsEngine.


 
Разработка нашей команды.

На сегодняшний день вторая по запросам в Яндекс платформа для алготрейдинга в ру-нете среди узкоспециализированных платформ для создания роботов.

В отличии от TsLab, не имеет кубик станции и больше рассчитана на кодинг.


Платформа является Open Source проектом и может в некоторых местах содержать баги и проблемы, свойственные данному сегменту программ. Однако сейчас, в 2023 году, она хорошо оттестирована, и проблем будет минимум.


 

Это хороший выбор для алготрейдера.

 

2.5. Заключение по главе 2

 

Друзья! Камрады!
 

Чтение глав дальше предполагает, что вы:


1)      Владеете платформой для алготрейдинга, которую вы выбрали для себя.

2)      Умеете писать торговых роботов.


Вы, конечно, можете прочитать всё для общего развития. Это будет чертовски полезно.

 
Но я надеюсь, что к этому моменту техническую часть вопроса вы уже разобрали.


 

Продолжение следует…

TREND. ALEX WANG. Запись 7.

2.2. Разница между голым API и платформой для алготрейдинга

Платформа для алготрейдинга.

Для того, чтобы написать робота, нужно иметь возможность написать его быстро и просто. В связи с этим, для начала, следует озаботиться выбором правильной программы для этого.

Хорошая платформа должна включать в себя:

1)      Слой создания индикаторов.

2)      Слой создания роботов.

3)      Программу для скачивания исторических данных за длительный период.

4)      Тестер, позволяющий запустить скрипты в режиме «исторических тестов», чтобы понять, правильно ли он работает.

5)      Оптимизатор, позволяющий перебирать настройки для робота и прогонять его в тестере раз за разом, формируя таблицы с результатами.

6)      Подключение к бирже, на которой вы хотели бы торговать.

 

Не используйте голый API терминалов для ручной торговли.

Голый API – программный интерфейс для доступа к торгам, включающий в себя:

1)      Способ запроса списка инструментов с биржи.

2)      Способ запроса портфеля клиента.

3)      Способ запроса исторических и online данных о торгах.

4)      Способ выставления и снятия заявок с площадки.

 

Этого НЕДОСТАТОЧНО, для того, чтобы заниматься алготрейдингом. Это средство доступа к торгам, и не более.

 

Такие API:

1)      Smart COM (MOEX).

2)      PLAZA 2 (MOEX).

3)      Все API для бирж криптовалют.

 

Не используйте терминалы для трейдинга.

Не нужно использовать терминалы для трейдинга со встроенными языками программирования. Так вы лишите себя тестеров, оптимизаторов и ещё много чего.

В большинстве своём они не предназначены для торговли роботами, а имеют слои создания роботов постольку-поскольку.

Такие терминалы:

1)      Quik – популярный терминал для торговли на Московской бирже.

2)      Smart X.

3)      Ninja.


Продолжение следует…