В первоначальном описании робота, чтобы не перегружать и без того объемистый текст, я не упомянул еще об одной полезной функции: реализована возможность увеличить размер сделок в области цен, более или менее близкой к медианному уровню диапазона, охватываемого сеткой. Это позволяет более эффективно использовать капитал, если рынок пребывает в боковике с низкой волатильностью. Наглядно это можно представить в форме картинки, похожей на график популярного индикатора RSI: если вся сетка расположена в пределах уровней от 0 до 100, то объем сделок между уровнями, например, от 30 до 70 будет увеличен на некоторый коэффициент (например, на 2), соответственно, будет вдвое больше и прибыль от сделок в этом диапазоне. За границами этого диапазона объем сделок вернется к первоначальному.
Сейчас в разработке находится программный модуль, который должен позволить роботу гибко изменять объем единичной сделки (а возможно, что и параметры сетки) на основе анализа текущей волатильности актива (точнее, производной по времени от изменения цены) и, таким образом, адаптироваться к конкретным рыночным условиям в данный момент времени.

Хотелось бы добавить несколько слов по поводу "плоского рынка". На 15-минутных или часовых свечах график цены часто выглядит очень волатильным. Однако, на суточных таймфреймах хорошо видно, что бОльшую часть времени движения цены криптовалюты не превышают 5...10%, поэтому на протяжении длительного времени (недели) полностью перекрывается сеткой из 20 уровней по 2%. Если на рынке формируется интенсивный тренд, то даже в этом случае события выхода за пределы сетки, вызывающие смещения сетки на другой медианный уровень, происходят достаточно редко. Кроме того, рынок вообще движется, как правило, в течение не более 0.5...1 часа в сутки, а в остальное время неподвижен. По этой причине "сигнальные" (или "индикаторные") роботы совершают сделки чрезвычайно редко, соответственно, и увидеть прибыль удается так же редко (если робот не уходит в просадку). Напротив, сеточный робот на достаточно волатильных активах обычно показывает первую прибыль уже через несколько часов после запуска даже на пассивном рынке.

Согласен с тем, что стратегию, не обгоняющую рост актива, невозможно считать эффективным манимейкингом. На первый взгляд, HODL может быть более прибыльным, чем манипуляции с сетками. Однако, всё упирается в принципиальную непредсказуемость рынка: невозможно определить, является ли текущая точка дном, медианой или вершиной цикла (диапазона). Поэтому ради получения пусть небольшой, но относительно стабильной прибыли приходится жертвовать значительной частью потенциальной, но отнюдь не гарантированной прибыли, если бы мы использовали весь капитал, будь у нас возможность с приемлемой точностью определять точки входа в сделки и точки выхода из сделок. Никакие комбинации индикаторов, никакие нейросетевые модели, никакие методики фундаментального анализа такой точности не обеспечивают. Именно по этой причине, например, хедж-фонды широко используют инсайдерскую, агентурную информацию и держат свои методы, контакты и источники в строжайшей тайне. И даже столь изощренные способы все же не гарантируют от неудач. Перечисленные Вами методы действительно работают, но для получения ощутимой прибыли требуют огромного капитала, что, по понятным причинам, сопряжено со специфическими рисками. Моей задачей являлось просто создание полностью автоматически действующей торговой системы, не требующей после запуска в работу вообще никакого внимания, при этом эффективность использования капитала сознательно принесена в жертву с целью предотвращения риска потери этого капитала вследствие серии неудачных сделок, характерной для аналитических стратегий.

Справедливости ради нужно сказать, что главным допущением, заложенным в концепцию робота, является рост актива относительно стартовой цены в сколь угодно отдаленном будущем. Здесь приходится исходить из анализа исторического движения цены биткоина, эфира, других крупных криптовалют, а также золота, акций технологических компаний, недвижимости, сельхозпродукции и т.д. Это дает основания предположить, что любые физически ограниченные активы в перспективе растут в цене вследствие инфляции денег. Поскольку торговля на крипторынке представляет собой разновидность инвестиционной деятельности, то целью проекта робота было получение по возможности стабильной регулярной прибыли при по возможности минимальном риске. Таким образом, можно рассматривать прибыль, фиксируемую роботом при волатильных движениях цены актива, в качестве дивиденда от инвестированного в актив капитала, хотя, вследствие периодов роста или снижения рынка, денежное выражение капитализации актива подвержено значительным колебаниям. Точно так же смещается позиция в списке Forbes некоего крупного держателя пакета акций: например, летом он на 30-й строчке, а зимой - на 20-й.
Для программирования собственных - как рискованнных, так и менее рискованных - стратегий пользователь может использовать в широких пределах различные прогрессии распределения уровней сетки, что позволяет растянуть сетку практически от нуля цены вплоть до бесконечных значений, а также выставить собственные уровни, не описываемые математическими формулами.
В моем случае вполне приемлемые результаты на протяжении двух лет показывает равномерная сетка 2% с количеством уровней 16...24, что позволяет  получать на альткоинах с рыночной капитализацией от $2 млрд порядка 40...60% годовых без ручного вмешательства в процесс торговли.
Спасибо за Ваш интерес к проекту! Профита!   

Хотелось бы высказать некоторые соображения по поводу написания роботов с помощью ИИ. Дело в том, что что создать промпт-задание, учитывающее все требования к будущему приложению, это уже достаточно нетривиальная задача. Далее: API-протоколы бирж - это также информация, требующая углубленного изучения, при любых неточностях применения программа не будет работать. К тому же необходимо использовать обязательно последнюю версию API, а ИИ часто располагает уже устаревшей информацией из предшествующих разработок по теме. Более того при тестировании пользователями выявляются неочевидные логические ошибки: например, программа отлично работает с депозитом $1000 и внезапно отказывает с депозитом $100. Детально зная назначение каждого оператора самописного кода, найти и пофиксить баг можно достаточно быстро. Совсем по-другому обстоят дела с чужим кодом: отладка аномально работающей программы может оказаться сложнее, чем написание программы с нуля, если только будет вообще возможна. Таким образом, написание программы своими силами в собственном стиле с тестированием несколькими пользователями, с которыми разработчик постоянно на связи, представляется наиболее эффективным и качественным способом, тем более, когда приложение непосредственно должно работать с финансами.

Немного не так: при завершении сетки вверх (то есть когда весь актив продан) робот разделит средства на аккаунте. Например, при настройке на 50% он купит актив на половину имеющихся долларов, пересчитает объем лота в соответствии с количеством настроенных уровней сетки, выставит выше и ниже текущей цены ордера на продажу и на покупку и, таким образом, начнется новый раунд торговли по сетке. Просто диапазон цен, захватываемый сеткой, сместиля выше уровня, с которого начинался предыдущий раунд. То же самое происходит при завершении сетки вниз (то есть когда актив куплен на все имевшиеся в наличии доллары). Вполне естественно, что во втором случае абсолютного прироста капитала не получится, поскольку цена актива падает, однако, при смене направления тренда робот будет последовательно извлекать прибыль при каждой продаже очередного лота, купленного ранее по более низкой цене. Суть такого метода - отсутствие необходимости в принятии решения по завешении ценового диапазона: робот самостоятельно примет меры по организации своей дальнейшей работы.


Вот пример из реального лога сделок (по монете BONK):

...
2025-08-19 14:25 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000022098
2025-08-19 16:40 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021650
2025-08-20 01:38 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021259
2025-08-20 01:38 UTC Initial sell 6000000.0 BONK for 2.125e-05
2025-08-20 03:23 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021747
2025-08-20 11:43 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021297
2025-08-20 12:02 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021724
2025-08-20 13:15 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021336
2025-08-20 14:17 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000020891
2025-08-20 14:30 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021359
2025-08-20 15:07 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021783

Рынок преимущественно снижался, сетка вниз бвла завершена, и робот был вынужден совершить инициирующую сделку по продаже для продолжения возможности торговать при дальнейшем снижении. Он не прогадал: далее ему удалось купить по еще более низкой цене. Затем рынок пошел вверх, и робот начал отчислять на счет финансирования прибыль от продаж.

Немного не так: при завершении сетки вверх (то есть когда весь актив продан) робот разделит средства на аккаунте. Например, при настройке на 50% он купит актив на половину имеющихся долларов, пересчитает объем лота в соответствии с количеством настроенных уровней сетки, выставит выше и ниже текущей цены ордера на продажу и на покупку и, таким образом, начнется новый раунд торговли по сетке. Просто диапазон цен, захватываемый сеткой, сместиля выше уровня, с которого начинался предыдущий раунд. То же самое происходит при завершении сетки вниз (то есть когда актив куплен на все имевшиеся в наличии доллары). Вполне естественно, что во втором случае абсолютного прироста капитала не получится, поскольку цена актива падает, однако, при смене направления тренда робот будет последовательно извлекать прибыль при каждой продаже очередного лота, купленного ранее по более низкой цене. Суть такого метода - отсутствие необходимости в принятии решения по завешении ценового диапазона: робот самостоятельно примет меры по организации своей дальнейшей работы.
Вот пример из реального лога сделок по монете BONK:

2025-08-19 14:25 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000022098
2025-08-19 16:40 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021650
2025-08-20 01:38 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021259
2025-08-20 01:38 UTC Initial sell 6000000.0 BONK for 2.125e-05
2025-08-20 03:23 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021747
2025-08-20 11:43 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021297
2025-08-20 12:02 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021724
2025-08-20 13:15 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021336
2025-08-20 14:17 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000020891
2025-08-20 14:30 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021359
2025-08-20 15:07 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021783

рынок преимущественно снижался, и роботу пришлось совершить инициирующую покупку для продолжения сетки вниз.

Немного не так: при завершении сетки вверх (то есть когда весь актив продан) робот разделит средства на аккаунте. Например, при настройке на 50% он купит актив на половину имеющихся долларов, пересчитает объем лота в соответствии с количеством настроенных уровней сетки, выставит выше и ниже текущей цены ордера на продажу и на покупку и, таким образом, начнется новый раунд торговли по сетке. Просто диапазон цен, захватываемый сеткой, сместиля выше уровня, с которого начинался предыдущий раунд. То же самое происходит при завершении сетки вниз (то есть когда актив куплен на все имевшиеся в наличии доллары). Вполне естественно, что во втором случае абсолютного прироста капитала не получится, поскольку цена актива падает, однако, при смене направления тренда робот будет последовательно извлекать прибыль при каждой продаже очередного лота, купленного ранее по более низкой цене. Суть такого метода - отсутстви необходимости в принятии решения по завешении ценового диапазона: робот самостоятельно примет меры по организации своей дальнейшей работы.

Спасибо! Кстати, сейчас в разработке гораздо более интересный проект, связанный с автоматизацией трейдинга на децентрализованной Solana-бирже. Это отнюдь не сомнительный телеграм-снайпер, а автономное приложение, не требующее разворачивания Solana-ноды для сверхбыстрых транзакций (в большинстве локаций это технически невозможно). Если появятся устойчивые результаты со стабильными показателями профитности, то постараюсь также вынести их на суд сообщества.

Во-первых, исходный код робота-таки открыт, расположен в соответствующем репозитории Гитхаба и по желанию пользователя может  применяться как обычный Python-скрипт. Просто  далеко не каждый трейдер хочет установить на свой компьютер среду программирования и все необходимые библиотеки. Кстати, у подавляющего большинства программ-майнеров не было даже намека на исходный код (за исключением, пожалуй, публичного проекта Ethminer, но все помнят, насколько "стабильно" он работал), однако, все без проблем использовали Phoenix, T-Rex, Claymor's и т.д.и т.п. Во-вторых, не исключено, что ИИ способен писать хороший код, и энтузиасты low-code, возможно, давно успешно торгуют с помощью таких роботов. С большим удовольствием протестировал бы такие приложения (даже и с закрытым кодом), если бы кто-то выложил их в доступ. К сожалению, поиск того, что необходимо, удовлетворительных результатов не дал
В любом случае, весьма признателен за интерес к проекту и конструктивную критику!

В отдельных случаях отмечены проблемы, возникающие при запуске робота ShiftGrid, возможно, связанные с особенностями конкретного сетевого адаптера или шлюза. Для определения причины неисправности можно воспользоваться комплектом тестовых программ, которые можно скачать по ссылке https://github.com/ShiftGrid/ShiftGrid-Trading-Robot/tree/main/test . Разместите exe файлы в одной папке с вашим файлом конфигурации settings.cfg (экзешники, возможно, потребуется разблокировать в "Свойствах") и попробуйте запустить. Если программа BybitNoConfAutorizeTest.exe завершается с ошибкой, то проблема однозначно связана с сетевым подключением.

push

Оперативное обсуждение горячих новостей из области автоматической торговли (и не только )
на телеграм-канале https://t.me/shiftgrid_ru
Подключайтесь!

The application provides the user with a number of exclusive functions that no other known robot has. For example, you can set up an increase in the volume of transactions in the middle of the current price range, when the balances of the underlying asset (usually USDT) and the traded asset are approximately equal. This allows you to increase the efficiency of capital use when the price moves in a horizontal channel. You can also set up a change in the grid step according to an arbitrary law, that is, one that cannot be described by any mathematical progression (for example: 2%, 5%, 5%, 5%, 15%, 20%, 4%, 3%). Thus, the trader gets a wide scope for implementing their own trading tactics.

Приложение предоставляет пользователю ряд эксклюзивных функций, которыми не обладает больше ни один из известных роботов. Например, можно настроить увеличение объема сделок в области середины текущего ценового диапазона, когда балансы базового актива (обычно USDT) и торгуемого актива приблизительно равны. Это позволяет повысить эффективность использования капитала, когда цена движется в горизонтальном канале. Также можно настраивать изменение шага сетки по произвольному закону, то есть по такому, который невозможно описать никакой из математических прогрессий (например: 2%, 5%, 5%, 5%, 15%, 20%, 4%, 3%). Таким образом, трейдер получает широкий простор для реализации собственных торговых тактик.

🔥

In my opinion, writing a book is unlikely to justify the time spent on it. The current reality is that in just 5-6 years, artificial intelligence will be able to create works of the level of Shakespeare or Dickens in seconds, if someone needs it. Young people, 15-25 years old, today practically refuse not only long texts, but even videos longer than a few minutes. I think that in the near future, completely new forms of art will appear that will be associated with the virtualization of sensory perception through the organic fusion of human memories and impressions with the generative power of artificial intelligence. It seems to me that a creative person will be able to find success in this direction. No matter how fantastic it may seem now, the future is coming very quickly.

Hello. I am glad that among the participants of this forum there are those who are interested in automated trading systems for the crypto market. Perhaps you will appreciate the project presented here: ShiftGrid - Fully Autonomous Trading Robot For Crypto Market 
Thank you for your attention!