Avrei dei dubbi sulla "precisione certosina".


L'idea alla base della power law è questa:




Qual è il problema?


Se si guarda al grafico log(prezzo) in funzione log(giorni) (oppure direttamente al grafico prezzi in funzione dei giorni) si vede che la precisione è relativa;

se invece sull'asse y si mettono i log dei prezzi mentre sull'asse x si mettono direttamente i giorni,
poichè i rapporti tra 2 prezzi presi a intervalli costanti di tempo diminuiscono (P(t+2)/P(t+1) < P(t+1)/P(t)) è ovvio che magicamente i dati "convergeranno" al modello, ma ciò non ha alcuna rilevanza statistica

se infatti applichiamo il log dei prezzi alla logistica di gbianchi (anche se in quel caso ci si riferisce ai prezzi in oro) non c'è alcuna differenza visiva tra i grafici della power law e i grafici delle varie curve logistiche, tutti questi modelli sembrano approssimare molto bene l'andamento del prezzo;

ma se togliamo il log sull'asse y e passiamo alla scala lineare per i prezzi le cose cambiano: