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Showing 20 of 22 results by Waikoloa16
Ich habe mir Hodlr swiss angesehen und finde es macht einen guten Eindruck. Hat da jmd. bereits Erfahrungen mit gemacht? Das Problem bei den Metallbackup-Lösungen sehe ich darin, dass der Seed sofort für jeden ersichtlich ist. Also müsste man das Backup selbst wieder verschlüsseln. Gibt es dafür eine praktikable Lösung? Ich dachte etwa daran, einfach das erste/letzte Wort des Seeds im Metall-Backup wegzulassen und es andernorts zu speichern. Hat da jmd. vielleicht eine Ahnung, wie man dieses Problem löst? Vielen Dank für jeden Hinweis!👍🙏🏻
Ach ja, weil oben die Rede von den vielen BTC des Metzgers war: zukünftig sollen bereits 6.15 BTC ausreichend sein, um zu den Superreichen zu gehören😃
https://twitter.com/victorerem/status/1171202096915460098?s=21
https://twitter.com/victorerem/status/1171202096915460098?s=21
Paraguay hätte ich auch auf meiner Liste 👍
Angesichts der Entwicklungen in der EU sind außereuropäische Länder auch meine erste Wahl. Danach 🏴 oder die Schweiz 🇨🇭. Kann jemand vielleicht erklären, wie man seine Bitcoins am besten mitnimmt? HW-Wallet oder Paper- Wallet oder wie sonst? Dankeschön!
Angesichts der Entwicklungen in der EU sind außereuropäische Länder auch meine erste Wahl. Danach 🏴 oder die Schweiz 🇨🇭. Kann jemand vielleicht erklären, wie man seine Bitcoins am besten mitnimmt? HW-Wallet oder Paper- Wallet oder wie sonst? Dankeschön!
Ja, wäre schön wenn es eine Art Leitfaden für Bitcoin-Auswanderer gäbe. Die herkömmlichen Auswanderer-Foren sind ja leider meist auf dem Niveau der Sendung auf VOX.
So viele lebenswerte Länder bleiben gar nicht übrig, wenn man höhere/gleiche europäische Standards in der Sicherheit und Gesundheitsversorgung haben möchte.
Selbst wenn man die Einwanderungsbestimmungen erfüllt: Wie bekommt man seine BTC sicher ins Land? Hardware-Wallet? Kann konfisziert werden. Paper-Wallet ebenso. Da hätte ich große Bedenken und das müsste als erstes sicher gestellt sein, dass die BTC das neue Domizil auch wirklich erreichen.
So viele lebenswerte Länder bleiben gar nicht übrig, wenn man höhere/gleiche europäische Standards in der Sicherheit und Gesundheitsversorgung haben möchte.
Selbst wenn man die Einwanderungsbestimmungen erfüllt: Wie bekommt man seine BTC sicher ins Land? Hardware-Wallet? Kann konfisziert werden. Paper-Wallet ebenso. Da hätte ich große Bedenken und das müsste als erstes sicher gestellt sein, dass die BTC das neue Domizil auch wirklich erreichen.
Vielen Dank @Hilde und Mr. Relax! 
Habt Ihr vielleicht Erfahrungen damit, welche Banken in D. keine Probleme machen, wenn ein Geldeingang einer Cryptobörse bei denen erscheint? Man liest und hört ja etwa bei bisq und hodlhodl, dass die ein gesondertes Bankkonto für Crypto empfehlen, um im Fall der Fälle nicht vom Hauptkonto ausgesperrt zu werden.
Ich habe auch das Problem, dass ich damals EUR -> ETH -> Altcoins getauscht habe auf Binance und die aber nur eine Transaktionshistorie der letzten 3 Monate verfügbar haben. Nun liegen die Coins da länger als 1 Jahr aber ich tue mich schwer, das vernünftig nachzuweisen. Verkaufen in EUR will ich nicht, aber in BTC, sobald nicht mehr alles rot ist
Bzgl. der Auszahlung von BTC in EUR: Ist Bitstamp da zu empfehlen oder sollte man eher zu Kraken gehen wie Mr. Relax das empfiehlt? Ich würde das gerne über Bitstamp machen weil ich da bereits legitimiert bin und möchte mir das ganze KYC-Gedöns eigentlich nicht nochmal antun müssen.
Vielen Dank an alle für jeden Hinweis und tolles Forum!
Habt Ihr vielleicht Erfahrungen damit, welche Banken in D. keine Probleme machen, wenn ein Geldeingang einer Cryptobörse bei denen erscheint? Man liest und hört ja etwa bei bisq und hodlhodl, dass die ein gesondertes Bankkonto für Crypto empfehlen, um im Fall der Fälle nicht vom Hauptkonto ausgesperrt zu werden.
Ich habe auch das Problem, dass ich damals EUR -> ETH -> Altcoins getauscht habe auf Binance und die aber nur eine Transaktionshistorie der letzten 3 Monate verfügbar haben. Nun liegen die Coins da länger als 1 Jahr aber ich tue mich schwer, das vernünftig nachzuweisen. Verkaufen in EUR will ich nicht, aber in BTC, sobald nicht mehr alles rot ist
Bzgl. der Auszahlung von BTC in EUR: Ist Bitstamp da zu empfehlen oder sollte man eher zu Kraken gehen wie Mr. Relax das empfiehlt? Ich würde das gerne über Bitstamp machen weil ich da bereits legitimiert bin und möchte mir das ganze KYC-Gedöns eigentlich nicht nochmal antun müssen.
Vielen Dank an alle für jeden Hinweis und tolles Forum!
Das hier könnte für den künftigen Kursverlauf relevant sein:
galgitron.net/Post/How-China
Falls das der falsche Thread dafür ist bitte verschieben. In qwk FAQ zu Bitcoin konnte ich leider nichts finden, das dieses Szenario ausgeschlossen hätte. Gibt es aussagekräftige Quellen dazu, ob ein solcher Angriff erfolgreich durchgeführt werden kann? Ich konnte dazu leider nichts finden, halte es aber für eminent wichtig, dies zu prüfen.
Vielen Dank!
galgitron.net/Post/How-China
Falls das der falsche Thread dafür ist bitte verschieben. In qwk FAQ zu Bitcoin konnte ich leider nichts finden, das dieses Szenario ausgeschlossen hätte. Gibt es aussagekräftige Quellen dazu, ob ein solcher Angriff erfolgreich durchgeführt werden kann? Ich konnte dazu leider nichts finden, halte es aber für eminent wichtig, dies zu prüfen.
Vielen Dank!
⭐ Merited by mole0815 (2)
Das mit CSW ist nicht auszuschließen, aber m.E. doch ziemlich unwahrscheinlich. Wenn man sich allein den Sprachduktus, Beherzigung von Kommaregeln, unnötige Leerzeichen etc. ansieht und das mit dem Stil von Satoshi vergleicht, liegen da Welten dazwischen.
Faketoshi Wright wird nicht als Satoshi Nakamoto in die Geschichte eingehen, sondern als derjenige, der mit seinem sinnlosen Hashwar alle Kritiker am Bitcoin insofern bestätigt hat, als diese von der Möglichkeit eines Fork ad infinitum als größte Schwäche von Bitcoin ausgehen.
Bleibt zu hoffen, dass Bitcoin da unbeschadet, vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgeht und dass Wright, Ver und alle anderen Beteiligten bei BCH soviel Geld dabei verbrennen, dass sie nie wieder solche Macht in Form von Geld in Form von damit erkaufter Hashpower haben werden, dass sie Bitcoin gefährlich werden können.
Denn eines ist doch mal klar: Das große Geld beobachtet sehr genau, wohin die Reise mit POW geht und ob und ggf. wie dieser Schutz angreifbar ist. Die Gefahr mit Forks, also die Übernahme und/oder Etablierung eines ganzen eigenständigen Netzwerks unter Einsatz von sehr großen finanziellen Mitteln, ist mir im deutschsprachigen Netz noch viel zu wenig präsent.
Faketoshi Wright wird nicht als Satoshi Nakamoto in die Geschichte eingehen, sondern als derjenige, der mit seinem sinnlosen Hashwar alle Kritiker am Bitcoin insofern bestätigt hat, als diese von der Möglichkeit eines Fork ad infinitum als größte Schwäche von Bitcoin ausgehen.
Bleibt zu hoffen, dass Bitcoin da unbeschadet, vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgeht und dass Wright, Ver und alle anderen Beteiligten bei BCH soviel Geld dabei verbrennen, dass sie nie wieder solche Macht in Form von Geld in Form von damit erkaufter Hashpower haben werden, dass sie Bitcoin gefährlich werden können.
Denn eines ist doch mal klar: Das große Geld beobachtet sehr genau, wohin die Reise mit POW geht und ob und ggf. wie dieser Schutz angreifbar ist. Die Gefahr mit Forks, also die Übernahme und/oder Etablierung eines ganzen eigenständigen Netzwerks unter Einsatz von sehr großen finanziellen Mitteln, ist mir im deutschsprachigen Netz noch viel zu wenig präsent.
⭐ Merited by qwk (2)
Ich wundere mich, dass hier die Schließung von 1broker.com noch kein Thema war.
Die SEC macht ernst: https://www.sec.gov/news/press-release/2018-218
Ich bin nun kein Experte im US-amerikanischen Aufsichtsrecht, aber wenn man das weiter spinnt, dann könnten sehr große Spieler wie Binance oder Bitmex große Probleme bekommen, weil diese ja auch "securities" im Sinne der SEC handeln. Bitmex wegen seines XRP-Kontrakts, sollte XRP demnächst, was nicht ganz auszuschließen ist, als Security eingestuft werden, und Binance wegen der vielen Altcoins aus ICOs. Beide verhindern auch nicht aktiv, dass auf ihren Platformen US-Bürger handeln können mit diesen Produkten ("enforcement").
Fraglich ist, ob Malta und die Seychellen die beiden vor größerem Ungemach bewahren können. 1broker saß auf den Marshall-Inseln, die formal unabhängig sind, und auch das konnte die nicht retten. Ich will hier keinen FUD verbreiten, sondern nur darauf hinweisen, dass man das sehr genau im Auge behalten sollte. Wenn nämlich diese beiden oder auch nur einer von ihnen die Daumenschrauben angelegt bekommen sollte, dann dürften wir sehr sehr schnell bei den 3k stehen. Wenn auch wohl nur kurzzeitig, da dann die Amerikaner das Geschäft sehr schnell übernehmen würden imo.
Ach so, weitere Beispiel, dass es nichts nutzt, wenn man seine Firma außerhalb der USA betreibt: https://en.wikipedia.org/wiki/BTC-e
Die SEC macht ernst: https://www.sec.gov/news/press-release/2018-218
Ich bin nun kein Experte im US-amerikanischen Aufsichtsrecht, aber wenn man das weiter spinnt, dann könnten sehr große Spieler wie Binance oder Bitmex große Probleme bekommen, weil diese ja auch "securities" im Sinne der SEC handeln. Bitmex wegen seines XRP-Kontrakts, sollte XRP demnächst, was nicht ganz auszuschließen ist, als Security eingestuft werden, und Binance wegen der vielen Altcoins aus ICOs. Beide verhindern auch nicht aktiv, dass auf ihren Platformen US-Bürger handeln können mit diesen Produkten ("enforcement").
Fraglich ist, ob Malta und die Seychellen die beiden vor größerem Ungemach bewahren können. 1broker saß auf den Marshall-Inseln, die formal unabhängig sind, und auch das konnte die nicht retten. Ich will hier keinen FUD verbreiten, sondern nur darauf hinweisen, dass man das sehr genau im Auge behalten sollte. Wenn nämlich diese beiden oder auch nur einer von ihnen die Daumenschrauben angelegt bekommen sollte, dann dürften wir sehr sehr schnell bei den 3k stehen. Wenn auch wohl nur kurzzeitig, da dann die Amerikaner das Geschäft sehr schnell übernehmen würden imo.
Ach so, weitere Beispiel, dass es nichts nutzt, wenn man seine Firma außerhalb der USA betreibt: https://en.wikipedia.org/wiki/BTC-e
Re: Definition und Vergleich von Shitcoins anhand von "Dominanz"
@Waikoloa16
Es hat nichts mit den ALGO zu tun.
Wie du in der Tabelle ersehen kannst, hat jeder ALGO nur einen Coin. Das ist immer der der am meisten Hashrate hat. Denn dort kann theoretisch keine 51% Attacke stattfinden.
Es hat nichts mit den ALGO zu tun.
Wie du in der Tabelle ersehen kannst, hat jeder ALGO nur einen Coin. Das ist immer der der am meisten Hashrate hat. Denn dort kann theoretisch keine 51% Attacke stattfinden.
Das sehe ich nicht so. In der Tabelle ist es ja so, dass sich mehrere Coins ein und denselben, also einen 100% identischen Algorithmus teilen. Und das entspricht ja auch der aktuellen Situation. Ich stimme zu, dass dann bei dem Coin, der die größte Hashrate auf sich vereinigt, eine 51 % Attacke weniger wahrscheinlich ist als bei den übrigen Coins. Meine Frage war aber, ob dieses Modell mit der überwiegenden Hashrate auch dann noch gilt, wenn der Algo so modifiziert wird, dass er dann ausschließlich für eine Coin Anwendung findet. Denn dann stellt sich die Frage nach der größten Hashrate m.E. gar nicht mehr, weil es gar keine Konkurrenzsituation mehr gegben kann, weil der Coin dann 100% der Hashrate aufgrund des modifizierten Algos auf sich vereint. Folge wäre dann, dass diese Coin besonders sicher wäre. Ich frage mich aber, ob man diesen Schluss wirklich so ziehen kann.
Re: Definition und Vergleich von Shitcoins anhand von "Dominanz"
Ich möchte mich zunächst einmal für Deine Mühe bedanken und finde den Ansatz gut, hier, also bei den Altcoins, etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
Wenn ich die Parameter richtig verstehe, ist das wichtigste Unterscheidungskriterium zwischen Shitcoin und Coin die Sicherheit des verwendeten Mining-Algorithmus. Der Grad an Sicherheit wird durch die Dominanz innerhalb der Gesamtrechenkapazität angezeigt. Dazu ist ein Wert von >50 % innerhalb der für den verwendeten Algorithmus verwendeten Gesamtrechenkapazität erforderlich.
Das dürfte doch dann aber auch nur Geltung beanspruchen für Coins, die einen identischen Algorithmus verwenden, oder nicht?
Ich würde das annehmen, weil ich schätze, dass sich die Gesamtrechenkapazität nur bzgl. des identischen Algos überhaupt sinnvoll bestimmen lässt und nur so genügend aussagekräftig ist.
Für mich als nicht-Informatiker stellt sich dann auch die Frage, ab wann man von Identität des Algos ausgehen kann. Im obigen Beispiel etwa sind alle Coins, die als Algo Equihash verwenden Shitcoins außer Zcash. Aufgrund einer 51%-Attacke hat etwa BTG den zuvor verwendeten Equihash abgeändert: https://bitcoingold.org/equihash-btg/
Dennoch kann dieser Algo nach wie vor mit GPU und CPU gemined werden, so dass eine solche Umstellung eigentlich nur einen Angriff durch spezialisierte Asics, nicht aber einen Angriff mit genügend GPU und CPU verhindern kann, oder nicht? Nach den Parametern müsste sich der Coin dann aber dennoch als sicher darstellen, weil die Gesamtrechenkapazität sich ja dann nur noch auf "seinen" Algo bezieht und er insoweit dominant ist.
Ich hoffe ich konnte halbwegs verständlich machen, was ich meine.
Ein allererster Versuch für ein paar Altcoins.
Ich habe nur die Daten von
https://whattomine.com/coins
genommen, und willkürlich ein gewisses Mindestvolumen festgelegt, damit ich nicht hunderte von Mini-Shitcoins auflisten muss.
Logischerweise ist da schon der Fehler, dass ich nicht weiß, welche der Algorithmen GPU-basiert sind, sich also ggf. gemeinsame Hardware "teilen" müssten.
Bitcoin / SHA256 ist da gar nicht aufgelistet...
Trotzdem mal als erster Ansatz:
* GRK = GesamtRechenKapazität = Potentielle HashRate
Ich habe nur die Daten von
https://whattomine.com/coins
genommen, und willkürlich ein gewisses Mindestvolumen festgelegt, damit ich nicht hunderte von Mini-Shitcoins auflisten muss.
Logischerweise ist da schon der Fehler, dass ich nicht weiß, welche der Algorithmen GPU-basiert sind, sich also ggf. gemeinsame Hardware "teilen" müssten.
Bitcoin / SHA256 ist da gar nicht aufgelistet...
Trotzdem mal als erster Ansatz:
| Name | Algorithmus | GRK* | HashRate | Dominanz | Coin/Shitcoin |
| - | |||||
| Ethereum | Ethash | 258,05 Th/s | 244,6 | 95% | Coin |
| EthClassic | Ethash | 258,05 Th/s | 13,45 | 5% | Shitcoin |
| - | |||||
| Monero | CryptoNightV7 | 509,4 Mh/s | 456,15 | 90% | Coin |
| Quantum_R_L | CryptoNightV7 | 509,4 Mh/s | 50,72 | 10% | Shitcoin |
| DigitalNote | CryptoNightV7 | 509,4 Mh/s | 2,53 | 0% | Shitcoin |
| - | |||||
| Zcash | Equihash | 940,26 Mh/s | 780,15 | 83% | Coin |
| Zclassic | Equihash | 940,26 Mh/s | 80,23 | 9% | Shitcoin |
| Zencash | Equihash | 940,26 Mh/s | 72,38 | 30% | Shitcoin |
| Komodo | Equihash | 940,26 Mh/s | 4,26 | 2% | Shitcoin |
| Bprivate | Equihash | 940,26 Mh/s | 3,24 | 1% | Shitcoin |
| - | |||||
| Monacoin | Lyra2REv2 | 4236,13 Gh/s | 2990 | 71% | Coin |
| Vertcoin | Lyra2REv2 | 4236,13 Gh/s | 794,91 | 19% | Shitcoin |
| Verge-Lyra2REv2 | Lyra2REv2 | 4236,13 Gh/s | 451,22 | 11% | Shitcoin |
| - | |||||
| Zcoin | Lyra2z | 386,96 Gh/s | 216,18 | 56% | Coin |
| Gincoin | Lyra2z | 386,96 Gh/s | 151,18 | 39% | Shitcoin |
| Mano | Lyra2z | 386,96 Gh/s | 19,6 | 5% | Shitcoin |
| - | |||||
| GoByte | NeoScrypt | 12,64 Gh/s | 7,74 | 61% | Coin |
| Feathercoin | NeoScrypt | 12,64 Gh/s | 4,9 | 39% | Shitcoin |
* GRK = GesamtRechenKapazität = Potentielle HashRate
Wenn ich die Parameter richtig verstehe, ist das wichtigste Unterscheidungskriterium zwischen Shitcoin und Coin die Sicherheit des verwendeten Mining-Algorithmus. Der Grad an Sicherheit wird durch die Dominanz innerhalb der Gesamtrechenkapazität angezeigt. Dazu ist ein Wert von >50 % innerhalb der für den verwendeten Algorithmus verwendeten Gesamtrechenkapazität erforderlich.
Das dürfte doch dann aber auch nur Geltung beanspruchen für Coins, die einen identischen Algorithmus verwenden, oder nicht?
Ich würde das annehmen, weil ich schätze, dass sich die Gesamtrechenkapazität nur bzgl. des identischen Algos überhaupt sinnvoll bestimmen lässt und nur so genügend aussagekräftig ist.
Für mich als nicht-Informatiker stellt sich dann auch die Frage, ab wann man von Identität des Algos ausgehen kann. Im obigen Beispiel etwa sind alle Coins, die als Algo Equihash verwenden Shitcoins außer Zcash. Aufgrund einer 51%-Attacke hat etwa BTG den zuvor verwendeten Equihash abgeändert: https://bitcoingold.org/equihash-btg/
Dennoch kann dieser Algo nach wie vor mit GPU und CPU gemined werden, so dass eine solche Umstellung eigentlich nur einen Angriff durch spezialisierte Asics, nicht aber einen Angriff mit genügend GPU und CPU verhindern kann, oder nicht? Nach den Parametern müsste sich der Coin dann aber dennoch als sicher darstellen, weil die Gesamtrechenkapazität sich ja dann nur noch auf "seinen" Algo bezieht und er insoweit dominant ist.
Ich hoffe ich konnte halbwegs verständlich machen, was ich meine.
@qwk: Vielen Dank für die FAQ, sehr hilfreich und gut verständlich geschrieben!
Wenn Du eine Nachfrage erlaubst: Sind nicht die dargestellten Szenarien der 51% und der 100% Attacke genau das, was kürzlich einigen sog. Sh..coins passiert ist, nämlich Verge und Bitcoingold? Ich habe dafür jetzt keine Links parat, aber bei beiden wurden wohl erhebliche Summen erbeutet. Es ist dann auch genau das eingetreten, was Du beschreibst. Sie haben den Mining-Algorithmus geändert, damit dieser Asic resistent wurde. Was genau ist dann an diesen Sh..coins problematisch, wenn sie und ihre Netzwerke offenbar immer noch bestehen, müssten sie dann nicht aus diesen Attacken ebenfalls gestärkt hervorgehen? Oder ist es so, dass Bitcoin aufgrund seines SHA-256 schlicht so viel robuster und sicherer ist, dass mit solchen Attacken von Anfang an nicht ernstlich gerechnet werden musste?
Vielen Dank und beste Grüße,
W.
Wenn Du eine Nachfrage erlaubst: Sind nicht die dargestellten Szenarien der 51% und der 100% Attacke genau das, was kürzlich einigen sog. Sh..coins passiert ist, nämlich Verge und Bitcoingold? Ich habe dafür jetzt keine Links parat, aber bei beiden wurden wohl erhebliche Summen erbeutet. Es ist dann auch genau das eingetreten, was Du beschreibst. Sie haben den Mining-Algorithmus geändert, damit dieser Asic resistent wurde. Was genau ist dann an diesen Sh..coins problematisch, wenn sie und ihre Netzwerke offenbar immer noch bestehen, müssten sie dann nicht aus diesen Attacken ebenfalls gestärkt hervorgehen? Oder ist es so, dass Bitcoin aufgrund seines SHA-256 schlicht so viel robuster und sicherer ist, dass mit solchen Attacken von Anfang an nicht ernstlich gerechnet werden musste?
Vielen Dank und beste Grüße,
W.
Re: Methoden und Algorithmen zur fortgeschrittenen Kursanalyse
⭐ Merited by trantute2 (1)
Mir fällt gerade noch was zum Black-Scholes-Modell ein. Das Problem, warum die beiden dafür zwar den Nobelpreis, vom Markt aber dann doch arg auf die Mütze bekommen haben, war wohl, dass sie sich allein auf das mathematische Modell verlassen haben, ohne das jeweils aktuelle Marktsentiment mit einzubeziehen. Man sollte einem Modell nicht blind folgen, mag es auch noch so gut sein, sondern immer auch den jeweiligen aktuellen Kontext beachten. Denn ein Modell ist eben auch nur das: ein Modell. Die Realität, zumal die an der Börse, ist immer wesentlich komplexer.
Re: Methoden und Algorithmen zur fortgeschrittenen Kursanalyse
Anmerkung: Das Folgende bis zur horizontalen Linie dient der Überarbeitung. Die Überarbeitung ist NICHT vollständig. Alles darunter stellt den alten Beitrag dar.
Voraussetzungen
Einleitung
Ein Hidden Markov Modell für Sentimentanalyse
Handeln mit Hilfe eines Hidden Markov Modells
Quellenangaben
Voraussetzungen
Installation von R
...
Installation von notwendigen R-Paketen
...
Einleitung
Beispiel mit idealem und gezinktem Würfel
Das folgende Beispiel ist so gewählt, dass es analog zu einer entsprechenden Chartanalyse ist.
Angenommen man nimmt an der Mensch-ärgere-Dich-nicht-Weltmeisterschaft teil. Für dieses Spiel benötigt man einen Würfel. Wer eine Sechs würfelt darf daraufhin nochmal würfeln. Desweiteren hat derjenige mit der Sechs die Wahl rauszukommen oder normal zu ziehen. Eine Sechs zu würfeln ist also von Vorteil. Für einen idealen Würfel ist die Wahrscheinlichkeit exakt 1/6, so wie für die anderen Zahlen auch. Man könnte nun versuchen dem Glück mit einem gezinkten Würfel auf die Sprünge zu helfen. Da wäre es gut, wenn man bei der Mensch-ärgere-Dich-nicht-Weltmeisterschaft zumindest im Nachhinein feststellen könnte, wann ein gezinkter Würfel genutzt wurde. Die entsprechenden Spieler würden dann gesperrt.
Zu Beginn betrachten wir den idealen Würfel und vergleichen ihn mit dem Gezinkten. Der gezinkte Würfel soll den Wurf einer Sechs wahrscheinlicher gestalten. Deshalb ist hier im Beispiel die Wahrscheinlichkeit für eine Sechs mit dem gezinkten Würfel 2/7 und für die anderen Zahlen jeweils 1/7. Wir lassen nun beide Würfel sehr oft werfen und notieren uns die jeweilige Sequenz der Augenzahlen:
Um ein Gefühl für die Verteilungen zu bekommen fassen wir jetzt immer 500 Würfe durch ein Schiebefenster auf beiden Sequenzen zusammen (vgl. hierzu auch andere Fenstergrössen), notieren uns den jeweiligen Mittelwert der Augenzahlen und erzeugen daraus einen Plot der entsprechenden Mittelwertsverteilung:
Das Ergebnis ist im unteren Plot zu sehen:
https://i.imgur.com/piSHAVe.png
Es handelt sich also offensichtlich um zwei Normalverteilungen. Wurde eine Sequenz mit dem idealen Würfel erzeugt, dann sollten die Mittelwerte aus 500 geworfenen Würfen aus der linken Verteilung stammen. Wurde eine Sequenz mit dem gezinkten Würfel erzeugt, so stammen die Mittelwerte aus der rechten Verteilung. Wurde eine Sequenz mit beiden Würfeln erzeugt, dann sollten die Mittelwerte entweder aus der einen oder der anderen Verteilung stammen. Ob also ein Sequenz mit einem oder mit zwei unterschiedlichen Würfeln erzeugt wurde, d.h. ob während des Spiels die Würfel ausgetauscht wurden, dies lässt sich nun mit einem Hidden Markov Modell (HMM) erkennen. Eine Voraussetzung für dieses Beispiel ist, dass die Anzahl der aufeinanderfolgenden Würfe mit dem jeweiligen Würfel gross (z.B. 10000) gegenüber der Fenstergrösser (500) ist.
Ein HMM mit nur einem Würfel besteht aus einem Knoten und einer Kante. Der Knoten wird im Fall des idealen Würfels durch obere blaue Normalverteilung realisiert. Der Knoten erzeugt dann Augenzahlen derart, dass die Verteilung der Mittelwerte aus 500 Würfen der blauen Normalverteilung folgt. Da es nur eine Kante mit der Wahrscheinlichkeit P=1.0 gibt, so MUSS der neue Zustand des HMM nach jedem Wurf der alte sein:
Wird der ideale Würfel nun während des Spiels, d.h. beim Erzeugen der Sequenz an Augenzahlen, durch einen Gezinkten ausgetauscht, so besteht der entsprechende HMM mindestens aus zwei Knoten. Einem Knoten, welcher die Verteilung des idealen Würfels generiert und einem Knoten, welcher die Verteilung des gezinkten Würfels generiert:
Die Kanten mit den Wahrscheinlichkeiten P(Blau nach Blau), P(Blau nach Rot), P(Rot nach Rot) und P(Rot nach Blau) hängen dann davon ab, wann und wie oft die Würfel getauscht wurden. Hierbei sollte die Sequenz an Augenzahlen lang genug sein, dass mehr als zwei Austausche (Zustandsänderungen) stattfanden! Je mehr desto besser.
Nun erzeugen wir eine simulierte manipulierte Sequenz an Augenzahlen, welche unsere Bedingungen erfüllt (dick), und versuchen die Wechsel der Würfel mit Hilfe eines HMM ausfindig zu machen:
Das Erzeugen des HMM, der Fit des Modells an die Daten und die Extraktion relevanter Daten ist in R ein Dreizeiler:
Todo: Plot, Diskussion der Ergebnissvariablen und Modellvergleiche.
Ein Hidden Markov Modell für Sentimentanalyse
....
Handeln mit Hilfe des Hidden Markov Modells
Voraussetzungen
Einleitung
Ein Hidden Markov Modell für Sentimentanalyse
Handeln mit Hilfe eines Hidden Markov Modells
Quellenangaben
Voraussetzungen
Installation von R
...
Installation von notwendigen R-Paketen
...
Einleitung
Beispiel mit idealem und gezinktem Würfel
Das folgende Beispiel ist so gewählt, dass es analog zu einer entsprechenden Chartanalyse ist.
Angenommen man nimmt an der Mensch-ärgere-Dich-nicht-Weltmeisterschaft teil. Für dieses Spiel benötigt man einen Würfel. Wer eine Sechs würfelt darf daraufhin nochmal würfeln. Desweiteren hat derjenige mit der Sechs die Wahl rauszukommen oder normal zu ziehen. Eine Sechs zu würfeln ist also von Vorteil. Für einen idealen Würfel ist die Wahrscheinlichkeit exakt 1/6, so wie für die anderen Zahlen auch. Man könnte nun versuchen dem Glück mit einem gezinkten Würfel auf die Sprünge zu helfen. Da wäre es gut, wenn man bei der Mensch-ärgere-Dich-nicht-Weltmeisterschaft zumindest im Nachhinein feststellen könnte, wann ein gezinkter Würfel genutzt wurde. Die entsprechenden Spieler würden dann gesperrt.
Zu Beginn betrachten wir den idealen Würfel und vergleichen ihn mit dem Gezinkten. Der gezinkte Würfel soll den Wurf einer Sechs wahrscheinlicher gestalten. Deshalb ist hier im Beispiel die Wahrscheinlichkeit für eine Sechs mit dem gezinkten Würfel 2/7 und für die anderen Zahlen jeweils 1/7. Wir lassen nun beide Würfel sehr oft werfen und notieren uns die jeweilige Sequenz der Augenzahlen:
Code:
library(zoo);
library(depmixS4);
# idealer Würfel
x_ideal <- floor(runif(1000000)*6)+1; # würfle oft
x_manip <- floor(runif(1000000)*7)+1; x_manip[x_manip==7] <- 6; # würfle oft
library(depmixS4);
# idealer Würfel
x_ideal <- floor(runif(1000000)*6)+1; # würfle oft
x_manip <- floor(runif(1000000)*7)+1; x_manip[x_manip==7] <- 6; # würfle oft
Um ein Gefühl für die Verteilungen zu bekommen fassen wir jetzt immer 500 Würfe durch ein Schiebefenster auf beiden Sequenzen zusammen (vgl. hierzu auch andere Fenstergrössen), notieren uns den jeweiligen Mittelwert der Augenzahlen und erzeugen daraus einen Plot der entsprechenden Mittelwertsverteilung:
Code:
y_ideal <- rollapply(x_ideal, width=500, FUN=mean); # fasse fünfhundert Würfe zusammen
h_ideal <- hist(y_ideal, 50, plot=FALSE); # erzeuge Histogramm
h_ideal$density <- h_ideal$counts/sum(h_ideal$counts); # passe Dichte an
y_manip <- rollapply(x_manip, width=500, FUN=mean); # fasse fünfhundert Würfe zusammen
h_manip <- hist(y_manip, 50, plot=FALSE); # erzeuge Histogramm
h_manip$density <- h_manip$counts/sum(h_manip$counts); # passe Dichte an
plot(h_ideal, col=rgb(0,0,1,1/4), xlim=c(3.3, 4.1), freq=FALSE, main="Mittelwert der Augenzahl von 500 Würfen mit\nidealem (links) und gezinktem Würfel (rechts)", xlab="Mittelwert", ylab="Häufigkeit"); # erstes Histogramm
plot(h_manip, col=rgb(1,0,0,1/4), xlim=c(3.3, 4.1), freq=FALSE, add=TRUE); # zweites Histogramm
z <- seq(3.3, 4.1, 0.001); # Punkte auf x-Achse
lines(z, dnorm(z, mean(y_ideal), sqrt(var(y_ideal)))/100, col="blue"); # plotte Normalverteilung mit Parametern von Simulation
lines(z, dnorm(z, mean(y_manip), sqrt(var(y_manip)))/100, col="red"); # plotte Normalverteilung mit Parametern von Simulation
abline(v=mean(y_ideal), col="blue"); # markiere Mittelwert
abline(v=mean(y_manip), col="red"); # markiere Mittelwert
h_ideal <- hist(y_ideal, 50, plot=FALSE); # erzeuge Histogramm
h_ideal$density <- h_ideal$counts/sum(h_ideal$counts); # passe Dichte an
y_manip <- rollapply(x_manip, width=500, FUN=mean); # fasse fünfhundert Würfe zusammen
h_manip <- hist(y_manip, 50, plot=FALSE); # erzeuge Histogramm
h_manip$density <- h_manip$counts/sum(h_manip$counts); # passe Dichte an
plot(h_ideal, col=rgb(0,0,1,1/4), xlim=c(3.3, 4.1), freq=FALSE, main="Mittelwert der Augenzahl von 500 Würfen mit\nidealem (links) und gezinktem Würfel (rechts)", xlab="Mittelwert", ylab="Häufigkeit"); # erstes Histogramm
plot(h_manip, col=rgb(1,0,0,1/4), xlim=c(3.3, 4.1), freq=FALSE, add=TRUE); # zweites Histogramm
z <- seq(3.3, 4.1, 0.001); # Punkte auf x-Achse
lines(z, dnorm(z, mean(y_ideal), sqrt(var(y_ideal)))/100, col="blue"); # plotte Normalverteilung mit Parametern von Simulation
lines(z, dnorm(z, mean(y_manip), sqrt(var(y_manip)))/100, col="red"); # plotte Normalverteilung mit Parametern von Simulation
abline(v=mean(y_ideal), col="blue"); # markiere Mittelwert
abline(v=mean(y_manip), col="red"); # markiere Mittelwert
Das Ergebnis ist im unteren Plot zu sehen:
https://i.imgur.com/piSHAVe.png
Es handelt sich also offensichtlich um zwei Normalverteilungen. Wurde eine Sequenz mit dem idealen Würfel erzeugt, dann sollten die Mittelwerte aus 500 geworfenen Würfen aus der linken Verteilung stammen. Wurde eine Sequenz mit dem gezinkten Würfel erzeugt, so stammen die Mittelwerte aus der rechten Verteilung. Wurde eine Sequenz mit beiden Würfeln erzeugt, dann sollten die Mittelwerte entweder aus der einen oder der anderen Verteilung stammen. Ob also ein Sequenz mit einem oder mit zwei unterschiedlichen Würfeln erzeugt wurde, d.h. ob während des Spiels die Würfel ausgetauscht wurden, dies lässt sich nun mit einem Hidden Markov Modell (HMM) erkennen. Eine Voraussetzung für dieses Beispiel ist, dass die Anzahl der aufeinanderfolgenden Würfe mit dem jeweiligen Würfel gross (z.B. 10000) gegenüber der Fenstergrösser (500) ist.
Ein HMM mit nur einem Würfel besteht aus einem Knoten und einer Kante. Der Knoten wird im Fall des idealen Würfels durch obere blaue Normalverteilung realisiert. Der Knoten erzeugt dann Augenzahlen derart, dass die Verteilung der Mittelwerte aus 500 Würfen der blauen Normalverteilung folgt. Da es nur eine Kante mit der Wahrscheinlichkeit P=1.0 gibt, so MUSS der neue Zustand des HMM nach jedem Wurf der alte sein:
Wird der ideale Würfel nun während des Spiels, d.h. beim Erzeugen der Sequenz an Augenzahlen, durch einen Gezinkten ausgetauscht, so besteht der entsprechende HMM mindestens aus zwei Knoten. Einem Knoten, welcher die Verteilung des idealen Würfels generiert und einem Knoten, welcher die Verteilung des gezinkten Würfels generiert:
Die Kanten mit den Wahrscheinlichkeiten P(Blau nach Blau), P(Blau nach Rot), P(Rot nach Rot) und P(Rot nach Blau) hängen dann davon ab, wann und wie oft die Würfel getauscht wurden. Hierbei sollte die Sequenz an Augenzahlen lang genug sein, dass mehr als zwei Austausche (Zustandsänderungen) stattfanden! Je mehr desto besser.
Nun erzeugen wir eine simulierte manipulierte Sequenz an Augenzahlen, welche unsere Bedingungen erfüllt (dick), und versuchen die Wechsel der Würfel mit Hilfe eines HMM ausfindig zu machen:
Code:
# erzeuge Sequenz an Würfelergebnissen, mit idealem und manipuliertem Würfel
a <- floor(runif(10000)*6)+1;
b <- floor(runif(50000)*7)+1; b[b==7] <- 6;
c <- floor(runif(20000)*6)+1;
d <- floor(runif(10000)*7)+1; d[d==7] <- 6;
e <- floor(runif(30000)*6)+1;
f <- floor(runif(20000)*7)+1; e[e==7] <- 6;
g <- floor(runif(40000)*6)+1;
sequence <- c(a,b,c,d,e,f,g);
mseq <- as.data.frame(t(t(rollapply(sequence, width=500, FUN=mean))));
colnames(mseq) <- c("MEAN");
a <- floor(runif(10000)*6)+1;
b <- floor(runif(50000)*7)+1; b[b==7] <- 6;
c <- floor(runif(20000)*6)+1;
d <- floor(runif(10000)*7)+1; d[d==7] <- 6;
e <- floor(runif(30000)*6)+1;
f <- floor(runif(20000)*7)+1; e[e==7] <- 6;
g <- floor(runif(40000)*6)+1;
sequence <- c(a,b,c,d,e,f,g);
mseq <- as.data.frame(t(t(rollapply(sequence, width=500, FUN=mean))));
colnames(mseq) <- c("MEAN");
Das Erzeugen des HMM, der Fit des Modells an die Daten und die Extraktion relevanter Daten ist in R ein Dreizeiler:
Code:
# erzeuge und fitte das Hidden Markov Modell
hmm <- depmix(MEAN ~ 1, family = gaussian(), nstates = 2, data=mseq);
hmmfit <- fit(hmm, verbose = FALSE);
post_probs <- posterior(hmmfit);
hmm <- depmix(MEAN ~ 1, family = gaussian(), nstates = 2, data=mseq);
hmmfit <- fit(hmm, verbose = FALSE);
post_probs <- posterior(hmmfit);
Todo: Plot, Diskussion der Ergebnissvariablen und Modellvergleiche.
Ein Hidden Markov Modell für Sentimentanalyse
....
Handeln mit Hilfe des Hidden Markov Modells
Hallo Trantute,
Wieder eine sehr schöne und m.E. auch für mich als interessierten Laien dennoch verständliche Darstellung. Nochmal vielen Dank für die Mühe! Der Thread entwickelt sich zu meinem Lieblingsthread und ich bin schon sehr auf die weiteren Punkte gespannt, die lt. Übersicht (hoffentlich) noch ausgearbeitet werden. Planst Du zum Punkt "Handeln mit Hilfe des Hidden Markov Modells" vielleicht eine Darstellung eines konkreten aber fiktiven Handelsablaufs? Dann würde ich meine Frage zum konkreten Handel nämlich noch solange zurückstellen, bis Deine Darstellung dazu abgeschlossen ist.
Tolle Arbeit! Ich kann mir vorstellen, dass es für jemanden mit einem mathematischen Hintergrund oder auch einem Informatiker schwer fällt, sich so weit herunter zu formatieren, bis auch ein Laie den Grundgedanken und Mechanisem des HMM folgen kann.
Wie gesagt freue ich mich schon auf die weitere Darstellung!
Aloha, W.
Re: [ANN] Bitcore- BTX - SEGWIT - BLOOM - ONLINE - Virtueller Fork 1:0.5 vom BTC
Asic-resistant ist BTG lt. eigener Angabe ebenfalls, daher deren kürzlicher Wechsel im Mining-Algo. Die Frage nach dem Listing auf einer großen Börse finde ich legitim, denn es hilft der Verbreitung und auch der Sicherheit der Käufer. Was bringt der beste Coin, wenn man ihn nur auf unbedeutenden Börsen überhaupt kaufen kann, zumal diese ja zumeist auch nicht gerade als sicher gelten. Aber das ist ja ein generelles Problem der Börsen.
Re: [ANN] Bitcore- BTX - SEGWIT - BLOOM - ONLINE - Virtueller Fork 1:0.5 vom BTC
Hallo,
drei Fragen:
1. Was genau ist das Alleinstellungsmerkmal/Vorteil von BTX gegenüber BTC und BTG?
2. Wenn und falls ja wann wird BTX auf dem Trezor T ankommen?
3. Wann kommen bekannte Börsen dazu (Binance/Bitstamp/Coinbase)?
Vielen Dank!
drei Fragen:
1. Was genau ist das Alleinstellungsmerkmal/Vorteil von BTX gegenüber BTC und BTG?
2. Wenn und falls ja wann wird BTX auf dem Trezor T ankommen?
3. Wann kommen bekannte Börsen dazu (Binance/Bitstamp/Coinbase)?
Vielen Dank!
Es geht immer darum, wer hinter einem Coin steht. Zum Beispiel Bitcoin Cash: Hat das irgendeinen bahnbrechenden Zusatznutzen gegenüber Bitcoin? Ich sehe jedenfalls keinen. Warum ist er so viel Wert -> weil Bitmain dahintersteht und ihn forciert.
Bei Bitcoin Cash gehe ich mit, das sehe ich genauso. Zumal die Blocksizeerhöhung wohl auch nicht unerhebliche Netzwerkrisiken in sich birgt. Das Problem mit dem zunehmenden Einfluss der Miner und damit Bitmain besteht zudem. Der steigenden Zentralisierung der Miningkapazitäten versucht sich BTG entgegenzustellen. Die hatten allerdings auch, ebenso wie XVG, bereits ihre 51 % Attacke. BTX hatte dieses Problem noch nicht, wird es aber vielleicht noch bekommen, da es ebenfalls einen anderen Mining-Algorithmus verwendet als BTC. Man kann also schon jetzt sagen, dass BTC sicherheitstechnisch seinen Forks bislang weit überlegen ist.Es wird ja immer wieder der Vergleich gezogen zwischen einzelnen BTC-Forks und BTC. Obwohl ich schon einiges dazu gelesen habe, konnte ich mir noch keine abschließende Meinung dazu bilden. Im Moment denke ich, dass die allermeisten BTC-Forks von der Bildfläche verschwinden werden und nur sehr wenige überhaupt überleben können. Diejenigen, die überleben werden, könnten dann allerdings eine gar nicht mal so schlechte Zukunft haben, etwa als Hedge gegen BTC dienen.
Vorausgesetzt, sie emanzipieren sich tatsächlich vom Kursverlauf des BTC und verfügen über irgendein Merkmal, das BTC nicht bereits selbst abdeckt.
Es geht mir hier nicht um eine Grundsatzdiskussion, denn ich bin von BTC vollständig überzeugt, sondern eher darum, den Markt halbwegs rational zu betrachten und Invesntmentchancen und -risiken vernünftig gegeneinander abzuwägen.
Vielen Dank für Eure Einschätzungen!
W.
Vorausgesetzt, sie emanzipieren sich tatsächlich vom Kursverlauf des BTC und verfügen über irgendein Merkmal, das BTC nicht bereits selbst abdeckt.
Es geht mir hier nicht um eine Grundsatzdiskussion, denn ich bin von BTC vollständig überzeugt, sondern eher darum, den Markt halbwegs rational zu betrachten und Invesntmentchancen und -risiken vernünftig gegeneinander abzuwägen.
Vielen Dank für Eure Einschätzungen!
W.
Re: Methoden und Algorithmen zur fortgeschrittenen Kursanalyse
⭐ Merited by trantute2 (1)
Hallo Trantute2,
Ich habe es jetzt nochmal mehrfach versucht, aber es gibt anscheinend immer irgendein Problem beim Einlesen der csv-Datei. Hier mal die Fehlermeldung aus R:
> table <- read.csv(file="/bitstampUSD.csv"); users/Oliver/Downloads/bitstampUSD.csv
Fehler in file(file, "rt") : kann Verbindung nicht öffnen
Zusätzlich: Warnmeldung:
In file(file, "rt") :
kann Datei '/bitstampUSD.csv' nicht öffnen: No such file or directory
Ich habe die Datei aber downgeloadet und sie liegt auch auf der Festplatte ab.
Zusätzlich erhalte ich von Excel die Mitteilung nach dem Öffnen der csv-Datei, dass diese nicht vollständig geladen wurde.
Keine Ahnung was ich da falsch mache. Vielleicht hast Du eine Idee?
Ansonsten nochmal und wie immer vielen Dank für das Posten des gestrigen HMM. Dazu habe ich noch eine Verständnisfrage. Für die Anzeige der Zustandsänderung gibt es das Farbband. Wir befinden uns im roten Bereich. Gemäß der Regeln würde man also bei einer Veränderung in den schwarzen oder grünen Bereich long gehen. Da sich der HMM immer auf Wochenintervalle bezieht heißt das dann, dass die angezeigte Zustandsänderung mit Ablauf des kommenden Montags wirksam wird und man dort zum Schlusskurs des Sonntages kaufen würde? Mir ist nicht klar, auf welchen Zeipunkt sich die Anzeige der Zustandsänderung genau bezieht. Ich hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich machen
Vielen Dank und beste Grüße!
Waikoloa
Ich habe es jetzt nochmal mehrfach versucht, aber es gibt anscheinend immer irgendein Problem beim Einlesen der csv-Datei. Hier mal die Fehlermeldung aus R:
> table <- read.csv(file="/bitstampUSD.csv"); users/Oliver/Downloads/bitstampUSD.csv
Fehler in file(file, "rt") : kann Verbindung nicht öffnen
Zusätzlich: Warnmeldung:
In file(file, "rt") :
kann Datei '/bitstampUSD.csv' nicht öffnen: No such file or directory
Ich habe die Datei aber downgeloadet und sie liegt auch auf der Festplatte ab.
Zusätzlich erhalte ich von Excel die Mitteilung nach dem Öffnen der csv-Datei, dass diese nicht vollständig geladen wurde.
Keine Ahnung was ich da falsch mache. Vielleicht hast Du eine Idee?
Ansonsten nochmal und wie immer vielen Dank für das Posten des gestrigen HMM. Dazu habe ich noch eine Verständnisfrage. Für die Anzeige der Zustandsänderung gibt es das Farbband. Wir befinden uns im roten Bereich. Gemäß der Regeln würde man also bei einer Veränderung in den schwarzen oder grünen Bereich long gehen. Da sich der HMM immer auf Wochenintervalle bezieht heißt das dann, dass die angezeigte Zustandsänderung mit Ablauf des kommenden Montags wirksam wird und man dort zum Schlusskurs des Sonntages kaufen würde? Mir ist nicht klar, auf welchen Zeipunkt sich die Anzeige der Zustandsänderung genau bezieht. Ich hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich machen
Vielen Dank und beste Grüße!
Waikoloa
Re: Methoden und Algorithmen zur fortgeschrittenen Kursanalyse
Code:
[quote author=trantute2 link=topic=4586924.msg43359966#msg43359966 date=1533241092]
Poste mal die Fehlermeldungen. R ist nicht sonderlich gesprächig und informativ was Fehler angeht. Aber wenn man ein Weilchen damit arbeitet, dann bekommt man ein Gefühl dafür. Und ja, ich muss das nochmal vollständig überarbeiten und die ganzen neuen Sachen mit übernehmen. Das könnte sich aber etwas ziehen ...
Aber wie schon weiter oben irgendwo erwähnt, Du musst zu Beginn die entsprechenden Pakete installieren (falls Du das noch nicht gemacht hast):
[code]
install.packages("anytime");
install.packages("data.table");
install.packages('depmixS4');
Poste mal die Fehlermeldungen. R ist nicht sonderlich gesprächig und informativ was Fehler angeht. Aber wenn man ein Weilchen damit arbeitet, dann bekommt man ein Gefühl dafür. Und ja, ich muss das nochmal vollständig überarbeiten und die ganzen neuen Sachen mit übernehmen. Das könnte sich aber etwas ziehen ...
Aber wie schon weiter oben irgendwo erwähnt, Du musst zu Beginn die entsprechenden Pakete installieren (falls Du das noch nicht gemacht hast):
[code]
install.packages("anytime");
install.packages("data.table");
install.packages('depmixS4');
Dies fehlt in oberen Codesnippets. Desweiteren kann es sein, dass das Betriebssystem Bibliotheken bereitstellen muss, welche R wiederum benötigt um die Pakete zu kompilieren. Bei Windows ist das nicht nötig soweit ich weiss. Also nochmals, poste mal die Fehlermeldungen.[/code]
Hallo Trantute,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hier mal die Fehlermeldungen:
> install.packages("anytime");
versuche URL 'https://ftp.fau.de/cran/bin/macosx/el-capitan/contrib/3.5/anytime_0.3.1.tgz'
Content type 'application/x-gzip' length 879140 bytes (858 KB)
==================================================
downloaded 858 KB
Die heruntergeladenen Binärpakete sind in
/var/folders/vd/lyd0z2f97wbb0xvrlgb1khwh0000gn/T//RtmpJdsmFy/downloaded_packages
> install.packages("data.table");
versuche URL 'https://ftp.fau.de/cran/bin/macosx/el-capitan/contrib/3.5/data.table_1.11.4.tgz'
Content type 'application/x-gzip' length 1700724 bytes (1.6 MB)
==================================================
downloaded 1.6 MB
Die heruntergeladenen Binärpakete sind in
/var/folders/vd/lyd0z2f97wbb0xvrlgb1khwh0000gn/T//RtmpJdsmFy/downloaded_packages
> install.packages('depmixS4');
versuche URL 'https://ftp.fau.de/cran/bin/macosx/el-capitan/contrib/3.5/depmixS4_1.3-3.tgz'
Content type 'application/x-gzip' length 828506 bytes (809 KB)
==================================================
downloaded 809 KB
Die heruntergeladenen Binärpakete sind in
/var/folders/vd/lyd0z2f97wbb0xvrlgb1khwh0000gn/T//RtmpJdsmFy/downloaded_packages
> x <- cbind(x, "CLOSE_PRICE"=close$PRICE);
Fehler in cbind(x, CLOSE_PRICE = close$PRICE) : Objekt 'x' nicht gefunden
>
> # berechne return eines Tages
> x <- cbind(x, "RETURN"=(x$CLOSE_PRICE - x$OPEN_PRICE)/x$OPEN_PRICE);
Fehler in cbind(x, RETURN = (x$CLOSE_PRICE - x$OPEN_PRICE)/x$OPEN_PRICE) :
Objekt 'x' nicht gefunden
>
> # nicht so wichtig, gibt im Chart an ob Eröffungspreis über oder unter Schlusspreis liegt bzw. vice versa (das Rot und Grün auf bitcoinwisdom)
> change <- c(NA, as.integer(diff(x$MEAN_PRICE) > 0));
Fehler in diff(x$MEAN_PRICE) : Objekt 'x' nicht gefunden
> color <- as.integer(x$CLOSE_PRICE-x$OPEN_PRICE > 0);
Fehler: Objekt 'x' nicht gefunden
>
> # Spalten anfügen
> x <- cbind(x, "CHANGE"=change);
Fehler in cbind(x, CHANGE = change) : Objekt 'x' nicht gefunden
> x <- cbind(x, "COLOR"=color);
Fehler in cbind(x, COLOR = color) : Objekt 'x' nicht gefunden
>
> # build and fit the HMM mit 3 States stellvertretend für bärsich, bullisch und seitwärts
> hmm <- depmix(RETURN ~ 1, family = gaussian(), nstates = 3, data=x);
Fehler in depmix(RETURN ~ 1, family = gaussian(), nstates = 3, data = x) :
Objekt 'x' nicht gefunden
> hmmfit <- fit(hmm, verbose = FALSE); # entält den Akaike-Score des Modells, braucht man um Modelle zu vergleichen
Fehler in fit(hmm, verbose = FALSE) : Objekt 'hmm' nicht gefunden
> post_probs <- posterior(hmmfit); # berechnet welcher Zustand wann aktiv war
Fehler in posterior(hmmfit) : Objekt 'hmmfit' nicht gefunden
>
> matplot(post_probs[,-1], type="l"); # Bildchen hmmfit <- fit(hmm, em.control=em.control(maxit=5000), verbose = FALSE); # extrahiere ersten und letzten Tag der Woche
Fehler in matplot(post_probs[, -1], type = "l") :
Objekt 'post_probs' nicht gefunden
> x <- cbind(x, "WEEK_DAY"=((1:nrow(x))%%7));
Fehler in cbind(x, WEEK_DAY = ((1:nrow(x))%%7)) :
Objekt 'x' nicht gefunden
> open <- x$OPEN_PRICE[x$WEEK_DAY==1];
Fehler: Objekt 'x' nicht gefunden
> close <- x$CLOSE_PRICE[x$WEEK_DAY==0];
Fehler: Objekt 'x' nicht gefunden
>
> # passe die Länge der Vektoren an sodass es für jeden Tag eine Entsprechung gibt, einer der Fälle ist glaube ich unnötig
> if (length(open) > length(close)) open <- open[1:length(close)];
> if (length(open) < length(close)) close <- close[1:length(open)];
>
> # erzeuge Datenframe für Wochen
> y <- data.frame("OPEN_PRICE"=open, "CLOSE_PRICE"=close);
Fehler in as.data.frame.default(x[], optional = TRUE) :
cannot coerce class "function" to a data.frame
> y <- cbind(y, "RETURN"=(y$CLOSE_PRICE - y$OPEN_PRICE)/y$OPEN_PRICE);
Fehler in cbind(y, RETURN = (y$CLOSE_PRICE - y$OPEN_PRICE)/y$OPEN_PRICE) :
Objekt 'y' nicht gefunden
>
> #####################
>
> # HMM für 2 Zustände
> hmm2 <- depmix(RETURN ~ 1, family = gaussian(), nstates = 2, data=y);
Fehler in depmix(RETURN ~ 1, family = gaussian(), nstates = 2, data = y) :
Objekt 'y' nicht gefunden
> hmmfit2 <- fit(hmm2, verbose = FALSE);
Fehler in fit(hmm2, verbose = FALSE) : Objekt 'hmm2' nicht gefunden
> post_probs2 <- posterior(hmmfit2);
Fehler in posterior(hmmfit2) : Objekt 'hmmfit2' nicht gefunden
>
> matplot(post_probs2[,-1], type="l");
Fehler in matplot(post_probs2[, -1], type = "l") :
Objekt 'post_probs2' nicht gefunden
>
> # HMM für 3 Zustände
> hmm3 <- depmix(RETURN ~ 1, family = gaussian(), nstates = 3, data=y);
Fehler in depmix(RETURN ~ 1, family = gaussian(), nstates = 3, data = y) :
Objekt 'y' nicht gefunden
> hmmfit3 <- fit(hmm3, verbose = FALSE);
Fehler in fit(hmm3, verbose = FALSE) : Objekt 'hmm3' nicht gefunden
> post_probs3 <- posterior(hmmfit3);
Fehler in posterior(hmmfit3) : Objekt 'hmmfit3' nicht gefunden
>
> matplot(post_probs3[,-1], type="l");
Fehler in matplot(post_probs3[, -1], type = "l") :
Objekt 'post_probs3' nicht gefunden
>
Ach und wegen dem Betriebssystem: Ich benutze einen Mac mit MacOS High Sierra 10.13.6
Vielleicht hilft das ja schon mal weiter.
Ja, einen Trezor T benutze ich bereits und bin bisher auch sehr zufrieden damit. Ich möchte nach und nach alle Coins auf ihm ablegen; die größten Anteile sind schon auf ihm gesichert. Das mit der Fidor-Bank ist keine schlechte Idee. Muss ich mir mal in Ruhe ansehen.
Ich bin auch gespannt, wie sich Deine Methode in der Praxis schlagen wird. Ich rechne wie Du aber nicht damit, dass es eine Lizenz zum Gelddrucken ist. Das muss es auch nicht. Entscheidend für mich ist, dass ich eine objektive, marktbasierte Regel habe, die sich aus marktgenerierten Informationen speist, an der ich mich orientieren kann. Damit möchte ich die Emotionen aus dem Handel verbannen und auch das Herumgerate wie bei der Technischen Analyse vermeiden.
Zum computerbasierten Handel kann ich vielleicht noch folgendes Buch empfehlen, auch wenn es mich teiweise überfordert hat:
Kevin J. Davey: Building Winning Algorithmic Trading Systems