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Showing 20 of 106 results by FreeBit
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Board Trading und Spekulation
Re: 2015 - Die Zukunft des Bitcoin ?!?
by
FreeBit
on 15/02/2015, 12:03:15 UTC
Alles schöne Gerede hin und her - meinem Verständnis nach kriechen so ziemlich alle etablierten Parteien (und nicht nur diese) einem kriminellen Falschgeldsystem in den Arsch.

Was sagt mir das über charakterliche Stärke bzw. charakterliche Degeneration?
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Board Trading und Spekulation
Re: Antizyklisches Handeln
by
FreeBit
on 23/01/2015, 08:44:16 UTC
Bisher benutze ich die Strategie so, dass ich einen gewissen Pool Fiat definiert habe und den im Verhältnis 50/50 gegen einen gewissen Anteil meiner Bitcoin balanciere. Nun frage ich mich, ob ich stattdessen mein ganzes Vermögen in die Rechnung einbeziehen sollte - da beträgt das Verhältnis ungefähr 1,5% BTC/98,5% €. Nun will ich aktuell das Verhältnis nicht um allzu viel verschieben, ich meine einfach nur, ob ich alles in die Rebalancing-Strategie einbeziehen sollte (also auch das, was ich eigentlich nicht als "Spielgeld" definiert habe), da ich ja gemäß der Philosophie auch dann ein Spekulant bin, wenn ich fast alles in € halte. Irgendwie fehlt mir da gerade die Fähigkeit, das abzuwägen. Was meint ihr bzw. wie würdet ihr das machen?

Ich habe das dreimal lesen müssen, um zu verstehen.

Deine eigentliche Frage lautet doch: 
"Soll ich mehr Euro in die BTC/EUR-Spekulation investieren?"

Quote
... da ich ja gemäß der Philosophie auch dann ein Spekulant bin, ...
Welche Philosphie? Ordnest du dich einer Philosophie unter? Oder nutzt du eine Philosophie, ordnest sie dir unter? Ist es wichtiger zu entscheiden, ob du dir das Label "Spekulant" anheftest, oder ob du dein Vermögen erhälst oder steigerst?

Und im Post selbst und den Formulierungen etc. steckt außerdem die Frage "Wie ordne ich meine Gedanken?". Das geht mit Papier und Stift, beispielsweise Auflistungen nach "Pro und Contra" und etwas Durchhaltevermögen.


Alle Papiergeldwährungen sind historisch betrachtet bisher gegen Null gegangen. Auch der Euro wird keine Ausnahme darstellen, obwohl die EZB dein Eindruck verbreitet, daß sie alles im Griff hat. In Nordkorea wird verbreitet, das der Staatsgründer die Sonne aufgehen ließ (oder so ähnlich).

Gold und Silber haben über die Jahrtausende Kaufkraft erhalten, die natürlich auch schwankt.

Besitzrechte an Grundstücken, Unternehmungen etc. werden staatlicherseits durch Steuern, Gebühren oder sonstige kollektivistische Ambitionen erodiert. Anspruchsrechte auf Renten und soziale Leistungen werden politisch erodiert.

Kryptowährungen sind eine vernünftige und naheliegende Lösung für ein global vernetzte Welt. Aber, welche Kryptowährung? - und außerdem sind Märkte oft länger unvernünftig als man selbst liquide.

On the long run we are all dead ...



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Board Trading und Spekulation
Re: Tagebuch eines Bot Entwicklers
by
FreeBit
on 20/01/2015, 22:01:02 UTC
Nächstes Beispiel.

Die Werte des Währungspaars fasse ich in einer Klasse zusammen:

Code:

/* base/counter currency pair class and its companion object */
object BCPair extends XMLTools {
  def apply(b: Double, c: Double) = new BCPair(b, c)
  def apply(bcp: BCPair) = new BCPair(bcp.b, bcp.c)
  def apply() = new BCPair()
  def apply(xml: Elem) = new BCPair( b = tDbl(xml \ "base"),
                                     c = tDbl(xml \ "counter"))
  val zero = BCPair(0, 0)
  val error = BCPair(-1, -1)
}

class BCPair (var b: Double = 0, var c: Double = 0) {

  /* data manipulation */
  def set(in: (Double, Double)) {b = in._1; c = in._2}
  def set(bcp: BCPair) {b = bcp.b; c = bcp.c}
  def set(bb: Double, cc: Double) {b = bb; c = cc}


  /* abs, rounding*/
  def abs = BCPair(scala.math.abs(b), scala.math.abs(c))
  def rnd(decs: DecSet) = BCPair( b = decs.rndBase(b),
                                  c = decs.rndCntr(c) )


  /* check conditions */
  def cndAND (f: Double => Boolean) = f(b) && f(c)
  def cndOR (f: Double => Boolean) = f(b) || f(c)


  /* standard operators */
  def + (that: BCPair) = new BCPair(this.b + that.b, this.c + that.c)
  def - (that: BCPair) = new BCPair(this.b - that.b, this.c - that.c)
  def * (d: Double) = new BCPair(this.b * d, this.c * d)
  def / (d: Double) = new BCPair(this.b / d, this.c / d)
  def isEqual (that: BCPair) = this.b == that.b && this.c == that.c

  /* calc the rate: i * r = c  <=> r = c / i */
  def calcRate = if (b != 0) scala.math.abs(c / b) else -1D


  /* delivers min/max values of both entries */
  def mergeMax(that: BCPair) = BCPair( b = tools.max(b, that.b),
                                       c = tools.max(c, that.c) )

  def mergeMinPos(that: BCPair) = {
    def oz(x: Double, y: Double) = (x > 0, y > 0) match {
      case (true, true) => tools.min(x, y)
      case (false, true) => y
      case (true, false) => x
      case (false, false) => 0D }
    BCPair(b = oz(b, that.b), c = oz(c, that.c)) }


  /* formatted output */
  def print = "base:" + b + " cntr:" + c

  def toStr( bcu: BCUnits, decB: Int, decC: Int) =
      fmtAmt(b, bcu.b, decB) + " | " + fmtAmt(c, bcu.c, decC)

  def toStr( bcu: BCUnits, fmtB: Double => String, fmtC: Double => String) =
      fmtAmt(b, bcu.b, fmtB) + " | " + fmtAmt(c, bcu.c, fmtC)

  def toStr(decs: Decimals, units: BCUnits): String =
      toStr(bcu = units, decB = decs.decBase, decC = decs.decCntr)

  def toStr(decs: DecSet, units: BCUnits): String =
      toStr(bcu = units, decB = decs.decBase, decC = decs.decCntr)


  /* XML output */
  def toXML = fXML(b.toString, c.toString)
  def toXML(decs: DecSet) = fXML(decs.fmtBase(b), decs.fmtCntr(c))
  private def fXML(sb: String, sc: String) =
              {sb}{sc}


  /* helper functions */
  private def cLen(s: String) = {if (s.indexOf("-") < 0) 1 else 0} + s.length

  private def fmtAmt(v: Double, unit: String, fmt: Double => String) = {
    val s = fmt(v)
    tools.pst( cLen(s), s) + " " + unit }

  private def fmtAmt(v: Double, unit: String, dec: Int) = {
    val s = tools.format(v, dec)
    tools.pst( cLen(s), s) + " " + unit }
}



Auch etwas länglich, aber ich kann jetzt ...

Code:

  // ... hiermit beispielsweise zwei Handelergebnisse aufsummieren.
  val a = BCPair(b = 1, c = 100)
  val b = BCPair(2, -30)
  val c = a + b // wäre hier BCPair(3, 70)

  // und mit der toStr-Methode ins Logfile schreiben
  log.trade("trade result -> " + c.toStr(decs.calc, ...)

  // oder testen, ob beide werte positiv sind
  if (c.cndAND (v => v > 0)) { ... }



Das erspart auch Arbeit bei der Deklaration von Klassen, beispielsweise einer Klasse, die die Handelsresultate aufnimmt:

Code:

/* the IFExTradeData class itself */
case class IFExTradeData ( dbid: Int,
                           typ: TTrdDir.TTrdDir,
                           bcu: BCUnits,
                           timestamp: Long,
                           tradeid: Long,
                           orderid: Long,
                           resultWOF: BCPair,
                           resultWF: BCPair,
                           fees: BCPair,
                           rateWOF: Double,
                           rateWF: Double)  extends IFExDataBase(dbid) {

  /* for error messages */
  override val errorClassName = "IFExTradeData"

  /* check on equality */
  def isEqual(that: IFExTradeData) = dbid == that.dbid &&
                                     typ == that.typ &&
                                     bcu == that.bcu &&
                                     timestamp == that.timestamp &&
                                     tradeid == that.tradeid &&
                                     orderid == that.orderid &&
                                     resultWOF.isEqual(that.resultWOF) &&
                                     resultWF.isEqual(that.resultWF) &&
                                     fees.isEqual(that.fees) &&
                                     rateWOF == that.rateWOF &&
                                     rateWF == that.rateWF

  /* type to string */
  def typStr = TTrdDir.toStr(typ)

  /* delivers a copy with setting of a changed database id */
  def copyWithDBID(id: Int) = copy(dbid = id)

  /* build log string */
  def toLog( indent: String, decs: DecSet) = {

    def strBCP(bcp: BCPair) =
      bcp.toStr( bcu, decs.fmtBase _, decs.fmtCntr _)

    List( "TRADEDATA",
          indent + "typ          :   " + typStr.toUpperCase,
          indent + "orderid      :   " + orderid,
          indent + "tradeid      :   " + tradeid,
          indent + "timestamp    :   " + tools.dateToString(timestamp),
          indent + "res w/o fee  :  " + strBCP(resultWOF),
          indent + "res w fee    :  " + strBCP(resultWF),
          indent + "fees         :  " + strBCP(fees),
          indent + "rate w/o fee : " + fmtValue(rateWOF, decs.fmtRate),
          indent + "rate w fee   : " + fmtValue(rateWF, decs.fmtRate)).mkString("\n") }




  /* creates a name/value map for database storing */
  override def dbValues(tableName: String, secID: Int) =
    Map( ("TableName", tableName),
         ("PrimaryKeyName", pkName),
         ("PrimaryKeyValue", dbid),
         ("secid", secID),
         ("typ", typStr),
         ("base", bcu.b),
         ("cntr", bcu.c),
         ("timestamp", timestamp),
         ("tradeid", tradeid),
         ("orderid", orderid),
         ("ratewof", rateWOF),
         ("ratewf", rateWF)) ++
         mapBCP("resultwof", resultWOF) ++
         mapBCP("resultwf", resultWF) ++
         mapBCP("fees", fees)

  /* stores to database, only if not exists */
  override def store(db: Database, table: String, secID: Int) =

    /* checks if dataset already exists */
    db.selectFromDB( table, "where tradeid=" + tradeid, "") match {

      /* dataset retrieved --> no action */
      case rs: ResultSet if rs.next() => rs.close()

      /* no dataset found --> store */
      case rs: ResultSet => super.store(db, table, secID); rs.close()
      case _ => super.store(db, table, secID) }


}



Wieder alles etwas länglich, aber sehr nützlich für die einheitliche Behandlung der Daten von verschiedenen Exchanges.
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Board Trading und Spekulation
Re: Tagebuch eines Bot Entwicklers
by
FreeBit
on 20/01/2015, 21:42:10 UTC
@serpens66

Also grundsätzlich mache ich alles so allgemein verwendbar wie möglich.


Beispiel Nachkommastellen. Ich unterscheide drei Fälle: Anzeige, Rechnungen und Handeln. Beispielsweise Nxt auf Bter:  Wird mit drei Nachkommastellen gehandelt, aber mit acht Nachkommastellen berechnet und gespeichert.


In der Konfigurationsdatei gibts einen Abschnitt, der die Nachkommastellen definiert, jeweis für base (NXT), counter (BTC) und die rate, zu der das gehandelt wird.

Quote

        
        

            
                8
                8
                8
            

            
                8
                8
                7
            

            
                3
                8
                7
            

        



Dann gibt es eine Klasse, die drei Instanzen eines Dezimalstellen-Sets aufnimmt. Das wird beim Start geladen und erzeugt.


Code:

case class Decimals ( calc: DecSet,
                      show: DecSet,
                      trade: DecSet )





Code:
case class DecSet ( decRate: Int,
                    decBase: Int,
                    decCntr: Int,
                    fmtHRtA: String => String,
                    fmtHRtB: String => String) {

  import tradebot.div.tools._

  /* rounding */
  def rndRate(v: Double) = roundDouble(v, decRate)
  def rndBase(v: Double) = roundDouble(v, decBase)
  def rndCntr(v: Double) = roundDouble(v, decCntr)

  /* formatting */
  def fmtRate(v: Double) = format(v, decRate)
  def fmtBase(v: Double) = format(v, decBase)
  def fmtCntr(v: Double) = format(v, decCntr)


  /* highlight the four relevant decimals */
  def fmtHRate(v: Double) = { ... }
}




Jetzt kann ich anderen Klassen zu verschiedenen Zwecken Instanzen dieser DecSet- Klasse übergeben und muß mich nicht mehr um Runden, Formatieren etc. kümmern.

Beispiel

Code:
case class SDBasicTrade ( trdDirection: TTrdDir.TTrdDir,
                          amount: Double,
                          rate: Double) {

  def toStr(decs: DecSet, units: BCUnits) =
      List( TTrdDir.toStr(trdDirection).toUpperCase, decs.fmtBase(amount),
              units.b, "@", decs.fmtRate(rate)).mkString(" ")
}



Jetzt kann ich sehr schnell und einheitlich eine Ausgabe auf die Konsole erzeugen:


Code:

   val trade = SDBasicTrade ( trdDirection = tdBuy,
                                           amount = 1,
                                           rate = 0.01 )

   println("executing trade -> " + trade.toStr(decs.trade, ... )
   logic.executeTrade(trade)




So, die ganzen Vorarbeiten sind natürlich etwas länglich, aber wenn sie gemacht sind, kann ich alle Dezimalstellen einheitlich runden und formatieren. Und muß für ein anderes Handelpaar an einer anderen Exchange nur ein paar Zahlen in einer Konfigurationsdatei ändern.
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Board Trading und Spekulation
Re: 2015 - Die Zukunft des Bitcoin ?!?
by
FreeBit
on 20/01/2015, 15:19:28 UTC
Ripple hat gut vernetzte und liquide Investoren im Hintergrund (bitte selber recherchieren), sich intensivierende Kontakte zu 15 Banken (bitte selber recherchieren) und als würzigpikante Beimischung einen verlogenen Psychopathen namens von Guttenberg als Lobbyist. Die machen alles richtig.
Ja. Compuserve, AOL, Minitel, BTX waren alle mal in so einer Situation.


Also, ich mag Ripple nicht.
Zuerst nur gefühlt, dann habe ich diese Propaganda von diesem Soundso Katz im Ripple-Thread gelesen. Weiterhin ab und zu oberflächlich geguckt und wahllos ein paar Informationen gespeichert. Vielleicht ist alles auch ganz anders Wink ...

Anayway - ich sehe in Ripple das erste kommende Instrument der Finanzmacht-Typen/(selber einsetzen)/... die blockchain-Technologie bzw. etwas Vergleichbares(ich weiß gar nicht, ob Ripple überhaupt auf einer blockchain beruht) zu assmilieren.

Compuserve etc. waren alle in der Position. Ja, aber erst Google ist mit seinem total information awareness-Ansatz plus Hintergrundvernetzungen plus Geheimdienstgeldern in so etwas wie eine ernstzunehmde Monopol-Stellung gelangt.

Ripple verfolgt ebenfalls einen total information awareness/penetration-Ansatz und Google mit seinen Erfahrungen/Verbindungen ist dort auch investiert.

Sonst sehe ich auf der cryptocurrency-Spielwiese keinen Player, der es damit aufnehmen könnte. Natürlich wird es nette, altruistische, wohlmeinende OpenSource-Geschichten geben - anderenfalls würde ja die Softtyrannei etwas mehr enthüllt, die Kosten (auch nicht-materielle) der Unterdrückung steigen und die Motivation der innovativen Entwickler abgedreht werden.

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Board Trading und Spekulation
Re: Tagebuch eines Bot Entwicklers
by
FreeBit
on 20/01/2015, 15:03:11 UTC
Da gibt es gerade neu ein Buch mit dem Titel "Sie wissen alles" zu kaufen. Darin gibt es Hinweise wie Profis aus Banken ihre Bots entwickeln.

Wie machen die das denn?
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Board Trading und Spekulation
Re: Tagebuch eines Bot Entwicklers
by
FreeBit
on 20/01/2015, 15:02:14 UTC
Implementierung eines AntiCycle-Bots sein. Und die allererste sich stellende Frage ist nicht-technischer Natur, nämlich welches Handelspaar:
Bei solchen Fragen gehe ich immer nach den Ausschlußprinzip vor. Zuerst alle Alternativen auflisten und dann die schlechten Alternativen streichen.

Meine Ausschlußkriterien sind:

[...]


Danke.

Ich habe mich für STR|BTC auf Poloniex entschieden. Die von dir genannten Punkte sind eingermaßen gewährleistet - darüber hinaus habe ich mich dafür entschieden, weil ->

* ich STR für vergleichsweise langlebig halte
* das Verhältnis schwankt natürlich, aber vermute, daß es nicht zu stark schwanken wird.
* ich einen Grund habe, meine ExchangeInterface-Bibliothek zu erweitern.


Bis jetzt habe ich ->

* die groben, aber schon lauffähigen Klassenstrukturen, die ich in die
Ausführungsroutine der "Bot-Oberklasse" einhängen kann, gemacht. Auch die Datenbanktabellen, Konfigurationsdateien usw.

* ExchangeInterface abgeleitet und teilweise implementiert. Das ist inzwischen einfach nur langweilig.

* Die Kernroutinen dieser AntiCycle-Logik - nämlich Berechnung der Relation und der daraus folgenden Handelsgrößen, unter Berücksichtigung der bid bzw. ask-Seite - vollständig, genau, fehlerbehandelnd und allgemein verwendbar implementiert.

* Erste Strukturen der die AntiCycle-Logik einbindenen Handelslogik. Abläufe etc.

* Das mit anderem bestehenden Code harmonisiert, Code-Wiederholungen in "Traits" (so heißt das bei Scala) oder Elter-Klassen ausgelagert etc.

Wenn ich mir das so durchlese, gar nicht so schlecht.


Anyway - ich mache das schon etwas länger und einige meiner Konstrukte (Klassen) zu Behandlung der typischen Aufgaben eines Handelsbots haben sich für mich als sehr nützlich erwiesen. Beispielsweise eine konfigurierbare Klassen für Fee-Berechungen, Behandlung von Währungswertepaaren, Dezimalstellen etc.

Besteht daran Interesse, ich könnte hier hoffentlich aufschlußreichen SourceCode reinstellen?


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Board Trading und Spekulation
Re: 2015 - Die Zukunft des Bitcoin ?!?
by
FreeBit
on 20/01/2015, 14:22:03 UTC
Auftritt Ripple.

Hmm, mal überlegen...

Ein System welches durch die unnötige Kopplung an einen eigenen Altcoin fest in der Hand einer Firma ist?!
NEIN!

Wenn dann schon Open Transactions.


Haustiere (siehe auch meine Liste) mögen Lösungen aus einer Hand bzw. einer Firma.

Ripple hat gut vernetzte und liquide Investoren im Hintergrund (bitte selber recherchieren), sich intensivierende Kontakte zu 15 Banken (bitte selber recherchieren) und als würzigpikante Beimischung einen verlogenen Psychopathen namens von Guttenberg als Lobbyist. Die machen alles richtig.

Dein ehrenwertes "NEIN!" wird das nicht aufhalten.
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Board Trading und Spekulation
Re: 2015 - Die Zukunft des Bitcoin ?!?
by
FreeBit
on 20/01/2015, 08:58:19 UTC

Wenige. Die meisten haben sich mit ihrer Rolle als Haustier abgefunden und verweigern jegliche Freiheit.


Hausschweine. Nutzvieh. Schuldgeldsklaven. Arbeits-/Konsumdrohnen. Degenerierte Unterwürflinge. beta/beta-/gamma-Männchen.

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Board Trading und Spekulation
Re: 2015 - Die Zukunft des Bitcoin ?!?
by
FreeBit
on 20/01/2015, 08:50:06 UTC

...
...

Umso wertvoller könnte sich am Ende eine Technologie erweisen, die ein gemeinsames Backend für die zersplitterte Mobile Payment Szene bietet.
Auftritt Bitcoin.

Auftritt Ripple.
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Board Trading und Spekulation
Re: Antizyklisches Handeln
by
FreeBit
on 19/01/2015, 10:37:15 UTC
Backtesten geht von der Annahme aus, daß sich die Vergangeheit wiederholt. Aber sie reimt sich nur, und das nur manchmal.

Die Aussage solltest du nochmal überdenken. Du schreibst ja keinen Bot, der einem bestimmten Ablauf folgt, sondern einen, der auf bestimmte Ereignisse (Indikatoren) reagiert.

Genau das soll er nicht. Rebalancing setzt bewußt nicht auf Indikatoren. Es reagiert auf mathematisch definierte Zustände, die nicht von einer Interpretation oder Prognose abhängen, die nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zutrifft.



Und die wiederholen sich sehr wohl. Wenn du es richtig machst, optimierst du deinen Bot mit einem bestimmten Set Testdaten und evaluierst ihn anschließend mit einem ganz anderen Set. (siehe Walk forward optimization). Damit kannst du das Overfitting vermeiden.

Dar Verfahren ist mir in Theorie und Praxis bekannt. Ich habe eine Bot gemacht, der den Ichimoku-Indikator mittels eines genetischen Algorithmus sozusagen ständig backtestet und die Parameter des Indikators anpasst. Ich erwähne das, um dir bei evt. zukünftiger Diskussion mühseliges Erklären zu ersparen Smiley ...




Wie auch immer, weil mir langweilig ist, übernehme ich das backtesten mal für dich:

Wir nehmen 2 verschiedene Jahre: einmal einen einen Bullenmarkt (2013) und einen Bärenmarkt (2014).
Wir starten jedes Jahr mit 5000 USD und 0.5% Fees auf Bitstamp und gucken, was am Ende über ist.
Wir vergleichen 2 Bots:
- Der Rebalancing-Bot investiert anfangs 50% in Bitcoin und schichtet alle paar Tage um
- Der Trendfolge-Bot reagiert auf ein Crossover von zwei gleitenden Durchschnitten: SMA(10) und SMA(21)

Ergebnisse:
2013:
- Der Rebalancing-Bot hat am Ende des Jahres 30.15 BTC (Wert 24814.93 USD) und 25702.48 USD in Fiat = 50517.41 USD
- Der Trendfolge-Bot hat am Ende des Jahres kein Fiat, aber 133.28 BTC im Wert von 109694.38 USD

2014:
- Der Rebalancing-Bot hat am Ende des Jahres 6.22 BTC (Wert 1411.97 USD) und 1412.65 USD in Fiat = 2824.62 USD
- Der Trendfolge-Bot hat 3686.51 USD über


(Quellcode und Ergebnisse kannst du durch anklicken des jeweiligen Links sehen)

(Noch ein Disclaimer: der Trendfolge-Bot ist der dümmste den es gibt, also bitte nicht produktiv verwenden)

Danke Smiley. Diese Seite kannte ich nicht.

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Board Trading und Spekulation
Re: alternative zu cryptowatch gesucht
by
FreeBit
on 18/01/2015, 10:45:35 UTC
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Board Altcoin Discussion
Re: The Great Decoupling
by
FreeBit
on 16/01/2015, 17:03:15 UTC
The Cryptoshekel bull run begins...

http://bitcointalk.org/index.php?topic=394123.0





The Cryptoshekel with all its implications will not come along as visible as this Wink ...
So, which altcoin is intended to be it? My guess is .... Ripple/XRP ...

Why? Because of the inbuild debt-mechanism, the PR and some more indicators Smiley ...
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Topic
Board Trading und Spekulation
Re: 2015 - Die Zukunft des Bitcoin ?!?
by
FreeBit
on 16/01/2015, 12:47:04 UTC
Ein ganz wunderbarer Einwurf und von absoluter Wahrheit. Von ganzem Herzem danke ich Dir dafür, FreeBit.

Vielen Dank Smiley ....

Die für mich wirklich interessante Frage ist, ob du noch "mitgehst", wenn ich meine Meinung zu ethnisch-genetischen Aspekten bezüglich Durchschnitts-IQ, Charakter, Ethik etc. in Verbindung mit dem Wohlstand und dessen Verteilung innerhalb von Ländern/Nationen/ethnischen Gruppierungen zum Ausdruck bringe Wink ...



Das Problem der Ausbalancierung zwischen freier Marktwirtschaft und gesellschaftlich zufriedenstellendem Ausgleich wurde schon längst ganz praktisch gelöst:

In Island, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Österreich, Holland, Deutschland, Schweiz und Südtirol ... wahrscheinlich (in Ostasien kenne ich mich nicht besonders gut aus) auch in Japan, Südkorea, Taiwan (?) - solange diese Länder von einer ethnisch weitestgehend homogener Bevölkerung, bestehend aus Mittel- und Nordeuropäern (bzw. Japanern, Koreanern), mit einem Durchschnitts-IQ über ca. 100 besiedelt gewesen sind.



Wohlstand und soziale Gerechtigkeit korreliert ganz stark mit Durchschnitts-IQ und dieser wiederum ganz stark mit der ethnischen Zugehörigkeit. Solange das nicht berücksichtigt wird, wird alle Ideologie und Weltverbesserei bestenfalls gar nichts bewirken. Staatlich organisierte Weltverbesserei hat im 20. Jahrhundert Leichenberge von ca. 150 bis 200 Millionen aufgeschichtet.


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Board Trading und Spekulation
Re: 2015 - Die Zukunft des Bitcoin ?!?
by
FreeBit
on 16/01/2015, 08:10:13 UTC
- Winklevoss ETF geht an den Start -> Private Equity steigt ein
- Paypal kauft coinbase für $400 Mio.
- Google kauft blockchain.info für $600 Mio.
- Amazon kauft bitpay für $1,2 Mrd.
- Facebook kauft Mycelium für $400 Mio.
- Institutionelle Investoren steigen zögerlich in den Markt ein
Das ist abscheulich. Das ist ein Worst-Case-Szenario. Damit wären alle Ideale aus dem Crypto-Anarchismus und ursprünglichen Überzeugungen, aus den Crypto Currency erwachsen ist, verraten.
Alle relevanten Infrastruktur-Organisationen an menschenfeindliche, amerikanische Radikal-Kapitalisten zu verkaufen lehne ich ab. Das ist doch lächerlich, da könnten wir ja gleich mit FIAT, Paypal & Co. weitermachen ...


Einspruch:

Die genannten Unternehmen arbeiten sehr eng mit dem Staat zusammen. Es sind Finanz-Faschisten.

Radikal-Kapitalisten würden sich aus tiefster Überzeugung davor ekeln, mit dem Staat zu kooperieren und eher die Geschäftstätigkeit einstellen oder offshore gehen.
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Board Speculation
Re: Mastering Fear
by
FreeBit
on 16/01/2015, 07:49:42 UTC
Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.

 Shocked

I am from the dark side and I hate miners. I would love to see them taken out of business by a bitcoin price of 10$. I love this crash Smiley ....

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Board Trading und Spekulation
Re: Antizyklisches Handeln
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FreeBit
on 15/01/2015, 19:24:52 UTC
Das kann keiner wissen. Es ist auch nicht verkehrt, bei 1.000 einzusteigen. Aber wenn man merkt, dass man falsch liegt, sollte man wieder aussteigen und auf bessere Zeiten warten. Kleine Cent-Beträge nachzukaufen bringt rechnerisch einfach nichts und macht die Fehlentscheidung niemals wieder gut.

Rückwirkend gesagt, was immer sehr einfach ist, waren die 1000$ als klar Übertreibung zu erkennen. Typisches Muster, meistens.


Wenn du einen Bot schreibst, wirst du ihn sicherlich auch backtesten. Probier im Vergleich dann auch mal eine Strategie, die mit dem Trend investiert. Du wirst dich vielleicht wundern.

Nein. Es wird nicht gebacktestet. Alle backtesten, aber ich sehe nicht, daß die Besitzer und Entwickler von TradeBots alles Vermögen der Finanzmärkte auf sich konzentriert haben. In den allermeisten Fällen scheint es sich vom Resultat her um Programmierübungen zu handeln. Was ich sehr gut finde, denn die Geld-Gewinn-Motivation ist großartig, um Software entwickeln zu lernen.

Backtesten geht von der Annahme aus, daß sich die Vergangeheit wiederholt. Aber sie reimt sich nur, und das nur manchmal.



Disclaimer: Die 200$ waren übrigens nur ein Beispiel. Soll nicht heißen, dass wir den Boden erreicht haben.

Der fanatische Bitcoin-Gegner Alexander Benesch von recentr.com hat irgendwo mal geschrieben, daß jemand Relevantes den "realen" Wert von Bitcoin mit 4$ errechnet hat.

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Board Trading und Spekulation
Re: Antizyklisches Handeln
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FreeBit
on 15/01/2015, 18:46:01 UTC
Das ist es auch, was ich an dem System bemängeln würde.
Das Risiko des Totalverlusts ist nicht eingepreist, weil von der irrigen Annahme ausgegangen wird, dass es in einem absoluten Sinne werthaltige Assets gibt.
Dieses Risiko mag zugegebenermaßen sehr gering sein, ist aber eben nicht Null.
Letztlich läuft es auf die klassische Martingale-Illusion hinaus.

(...)

Wenn du mit dieser Strategie bei 1.000 USD/BTC einsteigst, hast du gegenüber jemandem, der geduldig auf die 200 USD wartet, verloren. Egal wie sich der Kurs weiter entwickelt. Die Rebalancierung sowie die "Zuwachsformel" sind nur homoöpatische Mengen an Erfolgserlebnissen. Damit fühlt man sich zwar besser, aber man kann die anfängliche Fehlinvestition nicht mehr wieder gut machen.
(...)


Hier wird die Annahme, daß jemand wissen kann, daß der Kurs irgendwann 200$ erreicht, verwendet. Aber das kann niemand mit absoluter Sicherheit wissen.

Anyway - meinen nächsten TradeBot werde ich möglicherweise "The Martingale Illusion" nennen Smiley ...

Oder eine auf smart contracts-basierte Unternehmung, an der Anteilsscheine erworben werden können und die auf so einem Handelssystem beruht. Ironische Vertrauenszerstörung als Marketing-Strategie ....


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Re: Antizyklisches Handeln
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FreeBit
on 14/01/2015, 17:29:45 UTC
... der CRASHER naht:    kann ja nix mehr passieren bei dem ollen handels-bot, wie krank & lächerlich

Interestingly enough ist das innerhalb der Mathematik dieses Systems tatsächlich der Fall. Erst die Einstellung des Handels, weil bitcoin gegen 0 geht, killt die Handelslogik.

Dieser Kommentar erinnert mich mal wieder daran, das es zwei Sorten von Menschen gibt: Vernunftbegabte und Denkunfähige. Und natürlich einges dazwischen Wink ...

Die Sprachstrukturen von mentoos erinnern mich auch an die hämischen und emotional aufgeladenen, darüber hinaus von Gehirnwäschevorgängen geprägten Kommentare des denkunfähigen und charakterlich fegenerierten linken und sonstigen  Abschaums, den man oft in diversen Kommentarsektionen findet.

Unglaublich, daß solche Leute das gleiche Stimmrecht genießen wie mir eingeräumt wird. Da verspricht der Spruch "Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie verboten" doch eine gewisse Erleichterung Wink ...
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Re: Tagebuch eines Bot Entwicklers
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FreeBit
on 14/01/2015, 17:17:38 UTC
Hallo Smiley ...

Habe gestern nach langer Zeit mal wieder ins Forum geguckt und diesen Thread über antizyklisches Handeln entdeckt. Sehr interessant - habe ich dort auch zum Ausdruck gebracht.

Ich mache auch crypto currency trading bots, und das auch schon etwas länger. Eher alleine und mit sehr geringem Austausch, vor allem, weil ich die Bots, die versuchen, Prognosen zu treffen, nicht so interessant finde. Eine einfache mathematische Grundlage wie die Antizyklische Strategie mag ich mehr.

Habe allerdings auch einen Bot gemacht, der den Ichimoku-Indikator als Trendsignal benutzt und die Parameter des Indikators mittels genetischer Algorithmen ständig optimiert. Erfolg war durchaus da, habe aber nach VPS-Provider-Wechsel vorübergehend das Interesse daran verloren. Der neue Provider ist sehr billig (7,5$ py, und irgendwie schlecht), und hat nicht genug Rechenleistung für die Optimierung.

Anyway - als Programmiersprache benutze ich Scala. Ist eher wenig verbreitet, aber ich mag es und es ist sehr effektiv. Banken etc. stellen zunehmend auf Scala um. Die Twitter-Message-Loop ist in Scala programmiert, netflix benutzt es auch.

Es war nett zu lesen, wie sich andere durch die Standard-Probleme durchgekämpft (wie Nachkommastellen auf bter etc.) haben. Ich habe als Resultat dieses Lernprozesses inzwischen drei bis vier Abstrahierungsschichten zwischen der konkreten Exchange-Klasse und der Logik Smiley ...


Mein nächstes Projekt wird die Implementierung eines AntiCycle-Bots sein. Und die allererste sich stellende Frage ist nicht-technischer Natur, nämlich welches Handelspaar: https://bitcointalk.org/index.php?topic=495672.msg10152920#msg10152920


Was meint ihr Smiley ... ?